QMT量化交易系统新手指南，如何获取和订阅全推数据？两者差异？

QMT量化交易系统中:

ContextInfo.get_full_tick - 获取全推数据和ContextInfo.subscribe_whole_quote - 订阅全推数据如何使用？两者有什么差异？

ContextInfo.get_full_tick - 获取全推数据

提示：不能用于回测 只能取最新的分笔，不能取历史分笔

原型

内置python

ContextInfo.get_full_tick(stock_code=[])

释义：获取最新分笔数据

返回值 根据stock_code返回一个dict，该字典的key值是股票代码，其值仍然是一个dict，在该dict中存放股票代码对应的最新的数据。

示例

示例返回值

# coding:gbk

import pandas as pd

import numpy as np

def init(C):

C.stock_list = ["xxxxxx1.SZ","xxxxxx.SH", "xxxxxx.SH"]

def handlebar(C):

tick = C.get_full_tick(C.stock_list)

print(tick["xxxxxx.SH"])

ContextInfo.subscribe_whole_quote - 订阅全推数据

提示，内置python:ContextInfo.subscribe_whole_quote(code_list,callback=None)

释义：订阅全推数据，全推数据只有分笔周期，每次增量推送数据有变化的品种

返回值int，订阅号，可用ContextInfo.unsubscribe_quote做反订阅

示例：

# conding = gbk

def call_back(data):

print(data)

def init(C):

C.stock_list = ["xxxxxx.SZ","xxxxxx.SH", "xxxxxx.SH"]

C.subID = C.subscribe_whole_quote(C.stock_list,callback=call_back)

def handlebar(C):

print("============================")

print("C.subID: ",C.subID)

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