在自动化交易的世界里，“风控”的重要性远超“盈利”。一个没有风控的策略就像一辆没有刹车的赛车。量化风控体系通常分为三个层级：单笔风控、策略级风控和账户级风控。

单笔风控主要约束报单的合理性，例如设置单笔委托上限、偏离当前市价的最大比例，防止因代码逻辑错误导致的异常价格报单。策略级风控则关注整体表现，最常见的是“熔断机制”。如果在设定的一段时间内（如10分钟）策略亏损超过阈值，或者连续亏损笔数达到上限，系统应立即执行“停机”，撤回所有未成交单并停止发出新指令。

账户级风控则是底线，包括总资产回撤阈值限制、行业集中度限制以及异常撤单频率限制。高频撤单可能触发监管预警，因此在脚本中加入撤单计数的逻辑至关重要。一个健壮的量化脚本应当在`handlebar`函数中第一行就检查这些风控状态。

为了保障交易安全，国金证券的PTrade和QMT系统均内置了多重合规风控模块，支持自定义各类预警参数。目前，国金证券为量化用户提供了10万资产即可开通的低门槛准入，并支持在PTrade中免费调用Level-2数据。对于新手投资者，国金证券还提供专属客户经理一对一指导，协助配置风控模板，确保策略在可控的风险范围内运行。