债市午间速览:早盘银行间主要利率债活跃券收益率大幅下行
发布时间:2024-4-12 11:57阅读:76
中国央行:今日进行20亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%,与此前持平。今日无逆回购到期。
本周,中国央行进行100亿元逆回购操作,因本周有60亿元逆回购到期,本周实现净投放40亿元。
上金所公告,自2024年4月15日(星期一)收盘清算时起,Au(T+D)、mAu(T+D)、Au(T+N1)、Au(T+N2)、NYAuTN06、NYAuTN12等合约的保证金比例从8%调整为9%,下一交易日起涨跌幅度限制从7%调整为8%;CAu99.99合约保证金从每手45,000元调整至每手51,000元。
美国3月PPI年率录得2.1%,为2023年4月以来新高。美国3月PPI月率0.2%,预期0.30%,前值0.60%。
国债期货主力合约早盘高开高走,早盘,A股三大指数呈现下跌走势,股债跷跷板效应下,债市走强,国债期货涨幅逐渐扩大。
国债期货开盘,30年期主力合约涨0.25%,报106.16,10年期主力合约涨0.17%,5年期主力合约涨0.10%,2年期主力合约涨0.01%。
早盘收盘,30年期主力合约涨0.43%,10年期主力合约涨0.24%,5年期主力合约涨0.13%,2年期主力合约涨0.03%。
美国至4月6日当周初请失业金人数21.1万人,预期21.5万人,前值22.1万人。
早盘银行间主要利率债活跃券收益率大幅下行,10年国债、国开债收益率下行至近五日低点。市场交投活跃,10年期国债活跃券上午成交超1000笔。
隔夜shibor报1.7170%,下跌0.4个基点;7天shibor报1.8200%,上涨0.5个基点;3个月shibor报2.0900%,下跌1.5个基点。
隔夜Hibor今日下行196.30BP,回落至3.42985%,昨日报5.39288%。7天期Hibor今日下行38.96BP,回落至4.7758%,昨日报5.1654%。
回购利率集体小幅下行。截至北京时间11:00,银行间隔夜回购利率较上日下行0.82bp,报1.7141%;7天期回购利率较上日下行0.06bp,报1.8233%;14天期回购利率较上日下行1.85bp,报1.8630%。
银行间市场回购定盘利率FR001报1.8100%,较上日跌3.00个基点;FR007报1.9000%,较上日跌2.00个基点;FR014报1.9600%,较上日跌4.00个基点。银银间市场回购定盘利率FDR001报1.7200%,较上日跌1.00个基点;FDR007报1.8300%,较上日涨1.00个基点;FDR014报1.8500%,较上日跌2.00个基点。
10年期国债活跃券240004收益率下行1.10BP至2.2790%,10年期国开债活跃券240205收益率下行1.85BP至2.3975%。
10年期与1年期国债期限利差为57.9bp,上个交易日17时为57.25BP;10年期国债与10年期国开债利差为-11.85bp,上个交易日17时为-12.50BP。(以11:30报价为准)
中金固收发布研报指出,预计工业品价格总体或保持弱势,由于去年二季度基数较低,PPI同比增速或低位有所回升;CPI方面,食品价格上涨空间有限,非食品缺少明显驱动,预计CPI同比或在0.2%附近低位运行。
中信证券研究团队明明、章立聪、史雨洁发布研报指出,从货币政策态度、债券供给压力以及支持资本市场表现三个角度来看,当前降准的可能性正在不断抬升,或将在二季度落地。对于债市而言,进入4月债市主线并没有发生明显的切换,政府债的供给加速可能会对债市形成边际扰动,但利率整体低位震荡的格局可能仍会持续。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。