股指期货周度报告:市场韧性十足,小盘风格表现强势
发布时间:2023-11-21 09:45阅读:87
本周市场各指数涨跌互现;从各指数近一个月的相关性情况看,上证50指数与中证1000指数正相关性下降至0.646,市场内部结构分化得到加权,其中小盘风格指数反弹较为凌厉。数据方面,10月末广义货币余额288.23万亿元,同比增长10.3%,增速与上月末持平,比上年同期低1.5个百分点。
10月份人民币贷款增加7,384亿元,同比多增1,058亿元。10月份社会融资规模增量为1.85万亿元,比上年同期多9,108亿元。财政如期加杠杆,具体表现为国债与特殊再融资债的发行,有利于市场夯实底部不断上行。资金方面,北上资金与杠杆资金持续分化,其中杠杆资金为连续3周融资净买入,进入四季度以来,投资者融资净买入超过766亿元,在市场夯实底部的过程中投资者加杠杆意愿得到延续。
北上资金本周继续净流出,然而从中长期看,外资持续流入的趋势尚未改变,随着人民币持续走强,有利于北上资金重新转为净流入。估值方面,目前上证50指数PE为9.76,沪深300指数PE为11.12,中证500指数PE为22.66,中证1000指数PE为39.15,分别处于历史38.55分位水平、历史16.63分位水平、历史22.50分位水平以及历史47.41分位水平。从近5年各指数风险溢价上看,上证50与沪深300分别处于79%与96%分位水平,风险溢价率分别为7.60%与6.33%。整体上看,IF估值依然处于价值区间,性价比较优,值得逢低配置。整体上看,本周成交量回落,日均成交额下降至0.89万亿元,市场情绪有所反复。经济数据的反复对市场形成扰动,但缩量回调在市场持续反弹中属于健康走势,大盘风格指数的短期触底回升表现出韧性十足,小盘风格指数则大概率延续强势。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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