国债期货系列报告：2年期国债期货合约修订解读
发布时间：2023-10-24 09:12阅读：164
2023年10月20日，为进一步完善国债期货合约设计，促进市场功能有效发挥，中国金融期货交易所（以下简称“中金所”）发布修订后的《2年期国债期货合约》《中国金融期货交易所2年期国债期货合约交易细则》，对2年期国债期货合约最小变动价位进行优化，自0.005元修订为0.002元。
最小变动价位修订为0.002元，相较于此前设置的0.005元，考虑到2年期合约的标的名义标准券的面值水平为其余合约品种的2倍，而其可交割现券的久期平均水平在1.875年左右，约为10年期可交割现券的8.5年平均久期水平的5分之一。因此0.002元的最小变动价位对于2年期短期国债期货合约来说更为合理，能够匹配十年期合约的价格变动以满足跨品种对冲的套利需求。
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