量化高频交易策略运用

首先我们在了解高频交易运用之前，先要清楚什么是高频交易？
高频交易由功能强大的计算机（FPGA）以毫秒甚至微秒的速度执行，这些计算机使用复杂的算法来分析市场并在几秒钟内买卖股票/期货产品等。顾名思义，速度是关键，公司可以通过比竞争对手提前几毫秒来获得优势。
高频交易凭借其巨大的获利空间，已经席卷了欧美金融市场。在美国所有交易所的交易量中，高频交易已经达到60%的份额。

国际金融领域比较流行的交易策略有：
1、市场微观结构交易策略；
2、统计套利策略；
3、事件交易策略；
4、流动性交易策略。

高频交易是量化投资领域，金融市场一颗璀璨的明星，是金融科技发展到一定程度的产物。更是国际金融炒家常用的金融工具。欧洲证券监管委员会给出这样的定义：高频交易是自动化交易的一种形式，以速度见长，它利用复杂的计算机技术和系统，以毫秒级的速度执行交易，并且日内短暂持仓。现在再加入人工智能方式，来创建合理的高频交易模型。

从定义入手，高频交易与低频交易的区别在于：
是否通过大量快速的计算程序，对金融市场的变化进行最快速反应。根据频率周期，程序需要进行多次反复运算，执行快速交易的指令。
相对于传统的资金经理的持仓周期，高频交易会每天进行大量买卖交易，几乎避免隔夜的持仓行为。虽然每次交易的收益有限，但是由于交易频繁，总体获利数目却仍然十分可观。

高频交易都有哪些关键特征：

1、处理分笔交易数据和算法交易

处理分笔交易数据和算法交易是高频交易的重要流程，高频交易通过对市场分笔交易数据进行采集、处理，分析市场在微观上潜在的交易机会，一旦确认交易机会，通过算法交易及时下单进场，获利后快速平仓离场的一种交易策略。

2、高资金周转率和日内交易

高频交易的分类

高频交易的基本逻辑就是当Zk符合An条件的时候，执行Sn命令。当Zk不符合An条件的时候，执行下一步运算。所有的高频交易的计算程序都需要执行三个决定：是否买入，是否卖出，既不买也不卖。
而根据程序运行的时间不同，也就是频数不同，将高频交易分为四类，分别为：自动流动性提供者，市场微观交易，事件交易，偏差套利。
总结：

不是一种交易策略都是万能的，往往在实际操作过程中，几种策略同时运用，取长补短，综合分析，在合适的时间点，选取合适的策略组合进行操作。这就需要计算机系统与人工智能综合运用起来。对统计数据不断分析，根据模型预警为操作者建议合适的交易策略。操作者再根据自己的经验，参考模型分析，理性的做出合理的判断。

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