国际金融市场有以下几种比较成熟的交易策略：

1、市场微观结构交易策略

市场微观结构交易策略主要是通过分析市场中即时的盘口数据，在短时间内，对选定的交易对，根据交易对买卖订单流不平衡原理进行短暂交易的策略。
例如：EOS当天涨幅12%，ETH涨幅3%，这样的策略在短时间就产生较大的套利空间。
市场中即时的买卖订单流中潜藏着很多交易机会，通过系统统计可见的交易订单及其他参数变化，分析未来极短时间内是卖单流主导还是买单流主导。在卖单流主导的市场中，价格将下跌；在买单流主导的市场中，价格将上涨。根据市场变化进行操作。

利用市场微观结构交易策略，系统通过对比分析交易订单中买卖单量，抢先交易，并快速平仓。前提条件是需要获取真实的交易订单数据，防止干扰数据。
因此这种交易策略还需要配合其他交易策略，交易参数一起分析，做出正确的分析判断。

这种交易策略应用比较广泛应用在期货交易市场，通过观察盘口信息，寻找机会，快速下单，快速平仓，高频交易，获利不小。

这种交易方式以速度见长，人工操作几乎很少，都是通过系统分析，快速操作完成。

2、统计套利策略

统计套利策略是寻找具有长期统计关系的交易对，根据长期的数据统计结果，在交易对价差发生偏差时进行套利的一种交易策略。

3、事件交易策略

事件交易策略是指利用市场对事件的反应进行交易的策略。事件可以是影响广泛的经济事件，也可以是行业相关事件。每个事件对市场产生影响的时间差异很大，高频事件交易策略就是利用事件在极短时间内的影响自动进行交易，赚取利润。

注意：该策略中有两个环节比较关键。

（1）确定什么时间可以产生影响的事件。这就需要信息搜集部门配合，挖掘最近事件，及事件对市场的影响。快速反应。快速交易。

（2）确定事件的影响时间和方向。这需要不断地对历史数据进行统计挖掘。

4、流动性交易策略

流动性交易策略是为市场提供流动性来获取利润的交易策略。做市商们为市场提供不同价位层次的订单，为头寸接受者提供流动性，因此被称为流动性交易策略。
做市商为市场的流动性做出了贡献，很多非活跃市场由于做市商的存在，流动性显著提高，交易成本大为降低。

做市商策略的理论基础是存货模型与信息模型

（1）买卖价差实际上是有组织的市场为交易的即时性提供的补偿。

（2）买卖价差是由于市场信息不对称性造成的。

做市商们通过对订单统计分析、对波动性等市场微结构进行研究，提高了市场流动性，同时也从市场中获利。

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