金融工程跟踪周报：动量延续、贝塔占优
发布时间：2023-6-20 10:30阅读：278
单因子在时间序列上的表现：上周A股迎来反弹，仅石油石化、银行、电力及公共事业行业板块下跌。上周量价体系中，各因子RankIC累计值持续上行，整体的正向选股能力增强；财务体系中，财务营运能力类因子表现较优。
中信一级行业的单因子表现：上周食品饮料涨幅最大，行业内存货周转率、hist_beta(历史贝塔)、alpha043(反转类)表现最好，电力及公共事业跌幅最大，行业内总资产收益率TTM、relative_strength(年相对强弱)、alpha023(反转类)表现最好。
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