概括来说，交易系统应包括三部分：行情研判模块、资金管理模块、交易策略模块。这三个方面是一个有机的整体，抛开任意两个，单独讲一个方面，都没有任何意义。

行情研判模块

它是为交易策略和资金管理服务的，抛开了这一点，任何行情研判都没了目标，都无法设立标准，也没有了实际意义。研判包含了预测，但不仅仅是建仓前预测，还包括建仓后的跟踪评判。

行情研判需要回答两个问题：

1.什么样的情况下进场交易？

答案必须是清晰明确的，可以是一个精确价位，也可以是一个明确的区间。一般来说，不管投资者采用的是什么分析方法，其进场信号的类型大概可以分为两种：

1)顺势交易型：顺势而为。

2)逆势交易型：低吸高抛。

这是两种完全不同的分析研判思路，采用哪一种都可以，但最好不要在交易中来回切换思路！

2.什么样的情况下离场?

离场包含了三层意思：

1)离场是因为行情的发展变化不符合投资者的持仓标准；

2)离场是为了止损和止盈；

3)离场的动作应该是积极主动的。

行情研判必须清晰明确回答这个问题，相对于第一个问题来说，这个问题容易被忽视，也正因为如此，这个问题更重要。什么样的情况下进场，是由在什么样的情况下可以离场决定的。

资金管理模块

期货交易资金管理的目的：1.就是要在市场上生存，并且生存得足够久。为了生存，我们必须将损失限制在少量。这个“小”是一个相对的概念。虽然每个人的理解不同，但这应该是我们在交易过程中的绝对追求，因为我们无法预测会连续亏损几次，只能控制每次亏损都是小额头。

2.获利是期货交易的最终的追求，只有获利才能弥补止损，才能最终获得利润。

套用投资大师的话：把亏损控制在少量，让利润奔跑。正是这一要求决定了市场研判需要回答的第三个问题：市场研判必须能够衡量盈亏率，否则就说明市场研判存在缺陷。  

需要强调的是，由于我们不知道自己会连续亏损多少次，所以一旦持有的仓位开始盈利，一定要积极持有。这有两个含义：

1.我们无法知道当下是不是已经获得最大盈利，只有盈利开始出现回撤，才可以知道哪个位置是最大盈利点位，即便是一个精于测算量幅的投资者。

因为有些行情的变化是会跨越时间级别的，比如日线级别的行情演化成了周线级别的行情，所以有了盈利。只要持仓标准还在，不妨持仓更坚决一些，切不可无原则地“见利就跑”。

2.很多行情展开初期会出现反复，可能会“一击不中”、“三击不中”乃至“多击不中”，为了保持有“出击”的能力，利润必须可以弥补多次“出击”的成本。如果做不到这一点，说明行情研判可能有不当之处。总之，“知止而后有得”，“量力而为”。资金管理不管怎么强调都不过分，它是所有交易环节中最个性化的一个方面，体现出了投资者自己性格的各个方面，没有好坏区分，适用为美。

通过上述金额的量化，投资者可以很容易地了解每笔交易或每个时间段可以使用的“损失资源”。许多人将所有投资利润比作“子弹”。其实，将自己的损失量比作“子弹”更为恰当。子弹无法收回，但为了获得“猎物”，必须射出“子弹”，赔钱。当配额用完时，应该停止交易。行情研判模块与资金管理模块相结合，可以测算出合理清晰的止损限额，有助于提高执行力。

交易策略模块

这是最灵活的一个环节，也是最见功夫的一个环节。在此环节中，许多投资者忽视了一个问题：行情的节奏感。制定一个适当的交易策略就是为了准确地踏住行情的节奏。交易策略需要解决以下三个问题：

1.进场时机

在确定自己交易的时间级别之后，该怎么看待自己的入场信号?比如：对于一个日线级别的交易者来说，在整个交易日中，如果是做突破的投资者，遇到开盘跳空突破关键价位时，是进场还是不进场?盘中回撤到关键点位以内，进场的单子该不该离场?

为了避免这些问题，日线级别的交易者或许应该在快收盘的时候根据信号进场，过滤掉日内的信号。这样做可能会错过一些盈利空间，但是可以回避日内波动带来的不必要的止损动作，趋利避害。

作为期货投资者应该将避害放在前面。这里只是举了一个例子，并不是说这样做是唯一的或者最好的方法，投资者应该对自己的交易进场时机有个明确的标准，以便执行。

2.如何应对行情突发事件

这是一个非常重要的问题。对于突发事件，一定要有积极的应对措施，不管突发事件是不利的还是有利的。很多投资者认为，突发事件虽会引起行情的异常波动，可以加速一波趋势行情，或者减缓一波趋势行情，但大多改变不了行情的趋势。

既然是“突发”，无从预测，索性不去考虑。显然这样的观点有点消极。政府一直在积极号召各行各业建立“预警机制”，期货投资者也应该建立“预警机制”，最大程度地确保交易策略的顺利实施。否则会被突发事件打乱节奏，盲目进场或被动离场。

3.加减仓位，平滑心态

很难相信有投资者能面对行情的涨涨跌跌、资金的盈盈亏亏，可以做到真正的心如止水。都说人性的两大弱点——贪婪和恐惧，在期货交易中被放大了很多倍，给交易者带了很多困扰，投资者都在设法克服这些弱点。

克服弱点要从尊重弱点开始。弱点是与生俱来的，它们会一直发挥作用，你无法摆脱它们。但我们可以通过加仓或减仓，制定明确的交易策略来平滑或抵消盈亏波动带来的人性弱点的考验。

加减仓位的大概原则：亏损头寸只减仓，不加仓；盈利头寸加仓要按照事先设定好的经过测算的比例执行。需要说明的是，这只是一个大概原则，不是唯一标准。

账户的最大风险将控制在25%。通常，在信号不明朗的情况下，1/3的投资金额将获利平仓，利润将用于保证另外1/3的投资，这样真正的风险只剩下1/3 采取。  1/3的投资额，却同时可以享受2/3的盈利潜力，让自己立于不败之地，同时心情也不会因为大鱼溜走而受到影响，平静的状态 心灵会得到维护。

交易系统是一个整体，各个模块是有机组合，不是简单的叠加。一个好的交易系统，并不是突出某个模块，而是综合考虑，同时建立的。这与中医理论中强调的“和”、“和”的思想非常相似。中医认为，人只要达到“中和”、“和”，就不会生病。一个好的交易系统的每一个细节都是全息的，能够反映出整个系统的目标、原则、技巧等所有信息。

人最难做到的是了解自己，正确地评价自己。交易方法可以学，但在学习方法的同时，一定要结合对自己的分析和了解。适合自己的方法才有可能成为最好的方法。

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