金融工程周报：跟踪周报-因子风格分化、反转类部分表现...
发布时间：2023-4-11 16:40阅读：417
最近一周的单因子表现(全行业)：上周三大体系中流动比率、relative_strength(年相对强度)、alpha051(反转类)表现最好。
单因子在时间序列上的表现：上周A股市场稳健攀升，30个中信一级行业中七成看涨。上周量价体系中，动量、规模、流动性因子类中均有表现不俗个体、但未形成群体“气候”，而反转类大部分表现较好；财务体系中，财务因子RankIC整体也出现了上行趋势，可适量增配杠杆类和营运能力类因子。
中信一级行业的单因子表现：上周电子涨幅最大，行业内存货周转率、size_lncap(市值规模)、alpha043(反转类)表现最好；汽车跌幅最大，行业内存货周转率、long-termhistoricalalpha(长期历史alpha)、alpha046(反转类)表现最好。
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