金融工程周报:风格高速轮动
发布时间:2022-9-20 08:40阅读:505
摘要:
本文回顾了上周财务因子、Barra风格量价因子和101算法因子体系中最近一周的单因子表现,同时也跟踪了行业轮动组合的周度表现。上周财务因子呈反向趋势,选股能力最佳股净资产BPS同比增长率呈现正向选股能力。量价体系中,风格切换仍然偏快,换手效应延续强势,反转效应提升。多数因子继续呈现较强负向选股能力,其中流动性类与动量类因子表现较好。对主流风格进行配置仍是次优选择,可维持组合的分散程度和较低的风格因子载荷。上周多数策略跑赢基准,最近一年,三大策略的多数业绩指标均大幅优于同期基准。
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