交易员预期日央行将于4月调整YCC政策日元隐含波动率及看涨期权溢价均跳升

发布时间:2023-3-30 17:16阅读:78

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期权的隐含波动率怎么看
你好,期权的隐含波动率可以通过以下方式来看:1.理解其定义:隐含波动率是将市场上的期权或权证交易价格代入权证理论价格模型后,反推出来的波动率数值。它反映了投资者对未来标的证券波动率的预期。2.查...
钟经理 682
什么是期权的隐含波动率?
相同标的资产、相同到期时间的期权,其行权价格偏离现货价格越远,其隐含波动率越大。通常,深度实值期权和深度虚值期权的隐含波动率高于平值期权的波动
资深刘经理 2781
期权的隐含波动率如何计算和应用?
您好,隐含波动率的计算通常是基于期权的实际市场价格,并使用期权定价模型如Black-Scholes模型来进行。隐含波动率(IV)是期权市场中一个非常重要的概念,它代表了市场对未来标的资产价格波动...
资深富经理 386
什么是期权的隐含波动率?有什么用
朋友你好很高兴回答这问题期权的隐含波动率是是投资者对标的资产未来波动性的价格的预期。一般来说商品期权价格关和隐含波动率正向相关的,即波动率上升.使然期权价格比较的高大家可通过期权的报价软件中查看...
正规期货经理 253
交易员买入长线日元看涨期权以防美国就业数据引发波动
  为躲避美国即将发布的就业数据引起的任何波动,有一小撮交易员建立了极端的外汇期权押注,日元正是这一策略的核心。  野村控股的外汇期权交易全球主管Ruchir Sharma称,市场上出现日元在6-12个月飙升将会获利的押注。在规模逾3,000亿美元的外汇期权市场上,很大一部分交易集中在未来三个月或更短时间内,因此这么长线的押注显得就很突出。  “做这些押注的以一些精选基金为主,他们买入六个月到一年时间范围内的日元看涨期权,且是深度价外期权,”Sharma表示。“如果就业数据疲软,这些交易将从...
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日央行将调整YCC政策日元本周可能继续上涨
  周一(7月17日)亚盘,美元/日元最新价报138。55,开盘价为138.70。日元正值为期两周的反弹,对冲基金看跌日元情绪为一年多以来最强。根据商品期货交易委员会截至7月11日当周的数据,杠杆基金的日元净空头头寸增加3,582手,至58,099手,为去年5月以来最高水平。  由于美国通胀降温速度快于预期,交易者解除了套息交易,日元对美元升值了约4%。日本央行将在下周的会议上调整收益率曲线控制政策,这进一步支撑了日元。澳大利亚联邦银行策略师在报告中写道,在美元普遍疲软和日本通胀报告不太可能减少市场对...
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