一、整体要求

1.支持A股市场主要业务类型：包括股票、期货（股指期货，国债期货，商品期货）、期权（沪深ETF期权，股指期权）等。
2.支持批量篮子下单，多市场组合下单，对冲套利（期现套利、期权套利）；
3.支持单只以及一篮子股票算法下单。
4.策略对接接口，包括C /JAVA/Python不同编程语言的接口。

二、业务范围

1.证券

股票（含科创板）、债券、封闭式基金、LOF基金、ETF基金（含单市场、跨市场、跨境、黄金、货币、债券）、分级基金、沪港通/深港通、新三板、北交所、大宗交易等。

2.期货

股指期货、国债期货、商品期货。

3.期权业务

个股（ETF）期权、指数期权、商品期权。

三、功能范围

1.用户管理

1)按不同岗位角色设置系统用户，并可赋予不同的功能权限（系统菜单）
2)支持产品、资金账号及所属数据权限的控制，以及支持个别功能按钮的操作权限设置。
3)系统管理用户可进行系统参数配置维护、系统运行监控等功能，但不允许访问产品交易数据；
4)系统审计用户可查看系统参数配置、运行日志记录等功能，但不允许访问产品交易明细；
5)业务部门的管理用户可建立本部门的用户及可以进行相关配置。

2.产品、账户管理

1)支持产品的增删改查；
2)支持资金账号的增删改查；
3)支持证券股东账号、期货交易编码的增删改查；

3.交易管理

1)基础业务

需支持如下业务的委托下单、撤单、验资验券、成交处理操作，以及资金、持仓、委托、成交、交易流水的查询功能：

股票：买卖、新股申购、配股、增发。
债券：买卖、申购、配债、质押入库、质押出库、正回购、逆回购、债转股。
封闭式基金：买卖、申购，可选部分、封转开(或转LOF)。
LOF基金：买卖、认购、申赎。
ETF基金（含单市场、跨市场、跨境、黄金、货币、债券）：买卖、认购、申赎。
分级基金：买卖、认购、申赎、拆分合并（支持盲拆）。
沪港通：买卖
深港通：买卖

2)量化交易功能

智能交易：支持可按资产比例、目标金额、目标仓位下达指令；
算法交易：支持单股及篮子的TWAP，VWAP交易，并支持算法绩效分析。
期现套利：支持期货单笔下单、跨期价差套利、期现套利、期现套保，且支持期货一键展期操作。
套利单元：在期货或期现套利交易时，需按每个套利组合作为一个核算单元，计算每笔套利的资金和持仓头寸，以及盈亏。
期权策略：支持场内个股期权的交易策略及风险指标分析。
策略开发：需支持策略开发的SDK以及API接口，其中API接口需支持C /Python/Java，考虑到接口的通用性，尽量按CTP期货柜台接口。

4.风控管理

1)防对敲。
2)支持全局风控设置、部门级风控设置、产品及账户级风控。
3)支持黑白名单设置（证券池）。
4)支持事前禁止交易、事中实时监控、事后分析追溯的风控全流程。
5)支持同向反向的交易控制。
6)支持以持仓市值、持仓数量、风险敞口等为控制对象的风控指标。
7)支持以交易量价、交易时间、期货合约到期日等为对象的风控指标。
8)支持沪深交易所要求的异常交易行为控制。
9)支持产品净值、期货风险度等指标实时监控功能（如预警线、平仓线等）
9)支持风控违规记录的查询

5.清算管理

1) 支持按清算文件的独立清算，也可支持现货柜台同步模式（也叫分仓）的清算。
2) 支持分红送股等非交易发生数据的处理。
3) 支持证券持仓数量、证券持仓成本人工调整。
4) 支持系统一级对账（与交易所、登记公司、期货公司等进行清算结果、股份余额核对（包括库内债券、标准券等余额））。
5) 支持沪深交易所、中登公司清算文件的配置及维护。
6) 支持所有业务的清算流水、在途业务、对账数据的查询。

6.行情功能

1) 支持沪、深证券交易所行情接口格式，能接入Level2格式行情数据。
2) 支持沪港通、深港通行情数据。
3) 支持新三板行情数据。
4) 支持沪、深证券交易所期权行情数据。
5) 支持中金所、上期所、郑商所、大商所等期货期权行情数据。
6) 支持配置多路行情源，实现行情源故障自动切换。
7) 单个行情源故障不能对其他正常行情源以及交易业务造成中断影响。
8) 支持交易所、登记结算公司金融数据交换平台所提供数据文件。