金融工程跟踪周报：风格切换减速，反转风格持续占优
发布时间：2023-2-28 18:40阅读：129
最近一周的单因子表现(全行业)：上周三大体系净资产净利率TTM、daily_std(日收益率标准差)、alpha101(反转类)表现最好。
单因子在时间序列上的表现：上周A市场先扬后抑，整体小幅上涨，
一级行业上涨行业居多。上周量价体系，几乎所有因子呈现为负向风格，波动率类、流动性类因子RankIC有明显下行趋；
财务体系，财务因子RankIC整体有一定的下行趋。长上仍可增配较佳财务类因子。
一级行业的单因子表现：上周煤炭涨幅最大，行业内总资产收益率TTM、long_term_relative_strength(长相对强度)、alpha009(反转类)表现最好；食饮料跌幅最大，行业内存周转率、long_term_historical_alpha(长历史Alpha)、alpha101(反转类)表现最好。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
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最近一周的单因子表现(全行业)：上周三大体系中流动比率、relative_strength(年相对强度)、alpha051(反转类)表现最好。
单因子在时间序列上的表现：上周A股市场稳健攀升，30个中信一级行业中七成看涨。上周量价体系中，动量、规模、流动性因子类中均有表现不俗个体、但未形成群体“气候”，而反转类大部分表现较好；财务体系中，财务因子RankIC整体也出现了上行趋势，可适量增配杠杆类和营运能力类因子。
中信一级行业的单因子表现：上周电子涨幅最大，行业内存货周转率、size_lncap(市值规模)...
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