期货市场逐笔对冲和逐日盯市的区别是什么
发布时间:2023-2-17 11:06阅读:1718
期货公司对客户的结算有两种方式,分别是逐日盯市和逐笔对冲,这两种方式的区别给大家介绍一下
逐日盯市是当日无负债,每日计算盈亏;逐笔对冲是每日计算开仓起至当日的累计盈亏
计算公式:
逐笔对冲
平仓盈亏=(平仓价-开仓价)*手数*交易单位
浮动盈亏=当日结算价与开仓价之差×手数×交易单位
当日结存=上日结存(逐笔对冲) 当日存取合计 平仓盈亏(逐笔对冲)-当日手续费
客户权益=当日结存 浮动盈亏
假设客户账户期初资金为50000,2月6日开仓买入甲醇2305合约10手,成交价为2500,,同一天该客户卖出平仓5手甲醇2305合约,成交价为2575,当日甲醇结算价为2570,昨日结算价为2510 假定交易保证金比例为10%,手续费为单边每手10元,甲醇期货合约为10吨/手,则该客户当日资金变动情况为:
逐笔对冲结算当日平仓盈亏(2575-2500)×5×10=3750当日持仓盈亏(2570-2500)×5×10=3500手续费15×10=150当日结存50,000 3750-150=53600保证金占用2570×5×5×10%=6425可用资金53600-6425=47175当日权益53600 3500=57100逐日盯市
平仓盈亏=平当日仓盈亏 平历史仓盈亏
持仓盈亏(逐日盯市)=持当日仓盈亏 持历史仓盈亏
当日盈亏=平仓盈亏(逐日盯市) 持仓盈亏(逐日盯市)
当日结存(逐日盯市)=上日结存(逐日盯市) 当日存取合计 当日盈亏 - 当日手续费
客户权益=当日结存(逐日盯市)
其实逐日盯市是基于交易所对于每日无负债这一要求产生的,对于交易者来说来说看逐笔对冲就可以了
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。