跟踪周报：上周规模负向效应尽显
发布时间：2023-2-7 19:30阅读：218
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最近一周的单因子表现(全行业)：上周三大体系中净资产净利率TTM、size_lncap(市值规模)、alpha032(趋势类)表现最好。
单因子在时间序列上的表现：上周市场涨势喜人，30个中信一级行业中超过七成看涨。上周量价体系中，多类因子风格由负转正，其中流动性、波动率因子表现较为抢眼；财务体系中，财务因子RankIC整体初有一定上行趋势。
长期上仍可增配较佳财务类因子。
中信一级行业的单因子表现：上周汽车涨幅最大，行业内总资产周转率、size_lncap(市值规模)、alpha101(反转类)表现最好；消费者服务跌幅最大，行业内总资产收益率TTM、long_term_relative_strength(长期相对强度)、alpha053(反转类)表现最好。
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中信一级行业的单因子表现：上周纺织服装涨幅最大，行业内基本每股收益同比增长率EPS(%)、cumulative_range(累计收益率范围)、alpha009(反转类)表现最好；计算机跌幅最大，行业内销售净利率、hist_alpha(历史Alpha)、alpha032(趋势类)表现最好。
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