金融期权:下行升波,可择时构建熊市看跌价差。
发布时间:2022-10-24 08:00阅读:393
比较期权平值隐波和历史波动率来看,上周平值隐波和历史波动率出现收敛迹象,当前平值隐波为19.00%。结合平值隐波和标的行情的相关走势来看,上周标的资产和平值隐波呈现负相关性,该相关系数达到-73.74%。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
什么是金融期权?金融期权的特征是什么?
目前个人可以开etf期权,门槛是50万。我司期权软件通达信汇点,支持组合策略!费用全包1.8!专业期权经理后续服务!欢迎详谈
运用熊市价差策略时,如何挑选合适的看跌期权合约?
要选择行权价较高的看跌期权作为买入合约,以充分享受价格下跌带来的收益。同时选择行权价较低的看跌期权作为卖出合约,卖出期权可以获得权利金收入,降低策略成本。两个行权价的差值要根据投资者对市场下跌幅...
熊市看跌价差策略怎样实现盈利?
熊市看跌价差是买入一份较高行权价格的看跌期权,卖出一份相同到期日、较低行权价格的看跌期权。当标的资产价格下跌,两份期权的价差扩大,投资者即可获利,适合预期市场下跌的情况,可降低单纯买入看跌期权的...
期权交易里的熊市价差策略怎么构建?
您好!期权熊市价差策略是专为预期标的温和下跌设计的低成本、限风险策略,构建逻辑很清晰。我来帮您拆解下具体做法:原理上,咱们通过“买高行权价看跌+卖低行权价看跌”的组合,既保留下跌收益,又用卖期权...
金融期权:下行升波,可考虑熊市看跌价差。
金融期权:下行升波,可考虑熊市看跌价差。
股票股指期权日报:下跌升波,可持有熊市看跌价差
下跌升波,可持有熊市看跌价差。
TA的文章
全部>
TA的回答
全部>
优选券商
更多>
热点推荐
-
9月解禁潮来了:近2900亿!解禁不等于减持,这几类股要留神
2026-08-31 13:57
-
银行理财信披新规9月1日落地:以后买理财,这3处变化得看清
2026-08-31 13:57
-
开户后想换客户经理,怎么操作?
2026-08-31 13:57



+微信
分享该文章
