金融期权日报:可用保护性看跌策略进行对冲假期风险
发布时间:2022-9-30 09:50阅读:87
上证50ETF期权2022年10月平值期权隐含波动率为17.58%,标的30交易日历史波动率为14.31%。上交所300ETF期权2022年10月平值期权隐含波动率为17.61%,标的30交易日历史波动率为13.75%。深交所300ETF期权2022年10月平值期权隐含波动率为18.10%,标的30交易日历史波动率为13.83%。中金所沪深300指数期权2022年10月平值期权隐含波动率为18.01%,标的30交易日历史波动率为13.83%。中金所中证1000指数期权2022年10月平值期权隐含波动率为24.57%,标的30交易日历史波动率为23.61%。
近期国内外风险因素持续发酵,不确定性风险升温,股市风险偏好回落。国内方面,多地疫情反复,房地产周期未见拐点,出口走弱,需求不足限制经济复苏。海外方面,美联储点阵图显示年内还有100BP-125BP的加息空间,叠加近期人民币贬值压力,制约国内货币宽松空间,同时海外经济衰退风险拖累中国出口。另外,国庆长假临近,假期不确定性风险也将令市场情绪更倾向于维持谨慎。不过政策面持续部署推进稳增长政策,政策面稳经济的预期回升。隔夜消息面来看,监管层放宽部分城市首套房利率下限,央行货币政策例会对地产的维稳力度也在增加。总的来说,近期国内外风险因素尚存叠加假期不确定性令市场信心偏弱,但是稳经济托底需求的政策将继续推进,且当前股指估值位于历史偏低分位数水平,预计短期内股指呈现低位震荡的走势。考虑到国庆长假不确定性风险,期权策略以保护性看跌策略为宜。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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