有量化编程的老师吗，推荐两名，

很遗憾我没办法直接给您推荐量化编程的老师呢。不过市场上有很多专业的量化编程领域的专业人士，您可以通过金融论坛、专业量化投资社群去寻找口碑好、经验丰富的老师。也可以关注一些知名金融机构举...

资深安经理 727

北交所打新中的“幸存者偏差”案例？

早期部分新股（如贝特瑞）上市后大涨，被广泛报道，但若只关注此类案例，可能忽视多数新股表现平淡或破发的事实。

资深安老师 422

别人说某只基金过去很牛，2026怎么验证是不是幸存者偏差？

行业数据显示，过去五年内约有30%的主动管理基金因业绩不佳清盘或转型，这意味着投资者看到的“过去很牛”的基金可能只是幸存者，而非普遍现象。核心问题“验证某只基金过去很牛是否为幸存者偏差”，本质是...

资深刘经理 82

基金投资中的"幸存者偏差"是什么意思？如何避免？

指只看到成功基金，忽略失败基金。避免需全面客观分析基金，包括失败案例。

资深阳经理 357

量化策略回测中的“幸存者偏差”如何规避？

在进行量化回测时，一个容易被忽略的逻辑错误是“幸存者偏差（Survivorship Bias）”。如果处理不好，回测出来的结果会虚高。什么是幸存者偏差？假设投资者构建了一个基于ROE选股的回测模型，使用了2026年全市场的成分股作为股票池。错误的做法是：只回测那些目前还在市的股票。因为那些在历史中因为退市、财务造假而消失的“失败者”被排除在了股票池外。回测结果只包含了那些表现较好、活到今天的股票，这会导致收益率被严重高估。规避方案：动态股票池真正的量化回测应使用“动态股票池”。即在回测任...

张经理 34

量化策略回测中的“幸存者偏差”陷阱及其规避

在量化回测中，如果忽略了已经退市或因重大重组而长期停牌的股票，得出的收益曲线就会出现严重的偏离，这就是“幸存者偏差”。2026年的市场环境下，优胜劣汰节奏加快，退市个股数量增多。如果在构建模型时仅以当前的“全A股”作为回测对象，那么模型实际上是在利用“已知其能活到现在”这一未来信息进行回测。客观的规避方法是使用包含“已退市个股数据”的历史回测引擎。这种全历史回测虽然会拉低策略的收益指标，但却更真实地模拟了策略在历史时点的实际风险。量化投资者应确保数据源的完整性，涵盖...

张经理 149