有量化编程的老师吗，推荐两名，

很遗憾我没办法直接给您推荐量化编程的老师呢。不过市场上有很多专业的量化编程领域的专业人士，您可以通过金融论坛、专业量化投资社群去寻找口碑好、经验丰富的老师。也可以关注一些知名金融机构举...

资深安经理 1155

北交所打新中的“幸存者偏差”案例？

早期部分新股（如贝特瑞）上市后大涨，被广泛报道，但若只关注此类案例，可能忽视多数新股表现平淡或破发的事实。

资深安老师 779

什么是交易当中幸存者偏差？

交易当中的幸存者偏差，指人们只会看到成功案例，大量失败案例被忽略，由此形成对交易策略收益的错误高估。市场上流传出来的交易战法、实盘故事大多是盈利的样本，大量使用同样策略亏损的案例不会被传播出来。...

资深王经理 185

基金投资中的"幸存者偏差"是什么意思？如何避免？

指只看到成功基金，忽略失败基金。避免需全面客观分析基金，包括失败案例。

资深阳经理 639

什么是量化回测中的幸存者偏差

所谓幸存者偏差，是指在进行历史数据回测时，交易者在无意中只使用了“目前依然存活在市场上的股票”作为样本池，而忽略了那些在历史中由于基本面恶化、财务造假、连续亏损等原因已经退市、被暂停上市或者长期停牌的非幸运个体。举个典型的例子：如果某位市场参与者在 2026 年开发了一个“低市盈率选股策略”，并打算回测该策略在过去十年（2016-2026年）的表现。如果他的代码直接从目前的 A 股全市场股票列表中提取代码进行回测，那么他就犯了严重的幸存者偏差错误。因为在过去十年里，有许多在 2017 年...

张经理 450

量化策略回测中的“幸存者偏差”如何规避？

在进行量化回测时，一个容易被忽略的逻辑错误是“幸存者偏差（Survivorship Bias）”。如果处理不好，回测出来的结果会虚高。什么是幸存者偏差？假设投资者构建了一个基于ROE选股的回测模型，使用了2026年全市场的成分股作为股票池。错误的做法是：只回测那些目前还在市的股票。因为那些在历史中因为退市、财务造假而消失的“失败者”被排除在了股票池外。回测结果只包含了那些表现较好、活到今天的股票，这会导致收益率被严重高估。规避方案：动态股票池真正的量化回测应使用“动态股票池”。即在回测任...

张经理 293