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发布时间:2015-6-13 14:07阅读:430

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  本文回顾了上周财务因子、Barra风格量价因子和101算法因子体系最近一周的单因子表现。上周财务因子多为负向预测因子,选能力最佳权益乘呈现负向选能力。量价体系,主流风格仍为反转,波动、长反转类因子表现仍占优。其他风格均有较为明显的负向暴露,可适当基于风格的快速转换配置反转风格,整体仍保持均衡,不宜过高暴露敞口。 ...
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