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先看一个简单的算术题：T+0的交易成本，假设我们成本为0.1%，现实可能不止（国家的税收印花税都有0.1%，我们假设就0.1%），一天我交易10次就等于1%，一年大概250个交易日，那么交易就是250%，这是一个巨大的数字，所以一定要考虑交易频率和交易成本，一般来说，一个投资者的资金成本不应该超过10%，甚至不能超过5%。（T+0策略详细观看手把手教你套利1）

1、 公司事件引发的套利策略（ETF）：该策略主要针对停牌股，即在成份股、股改、增发等事项导致的停牌期间，投资者预估其股价复牌后会有大幅涨跌的可能，进而在ETF二级市场还没有充分反应的情况，进行申购方向或者赎回方向进行套利。

2、 当预估的成份股复牌后会有较大幅度上涨，通过ETF折价套利买入停牌股，投资者首先在二级市场买入ETF份额，申请赎回得到一揽子股票组后，按照市价将停牌以外的其他股票卖出，留下停牌股。

3、而是预估成份股复牌后会大幅下跌，通过etf溢价套利卖空停牌股，投资者在二级市场上买入除停牌股外的其他股票，利用现金代替方式将上述股票组合连同停牌股现金申购etf份额，然后在二级市场上卖出，现金代替标志不是“必须”。

4、 利用etf期限套利，基本思路是股指期货和etf现货出现较大偏离的时候，我们在考虑成本的情况下仍然还有一定的折价或者溢价，投资者就可以买入较低的资产同时卖出较高的资产，从而获得盈利。

5、 停牌的事件套利还是有风险的，要么你持有多头头寸，要么你持有空头头寸，与无风险套利还是不一样，它成功的关键就是对未来股票的一个判别，如果你认为它上涨，通过赎回获得股票持有它的多头部位，如果下跌通过做申购甩掉股票持有空头寸头。未来到底怎么样是没有人能够说的清楚的，所以这一点大家要注意。

我们套利交易（2）内容先就到这里，如果你觉得有用，你可以关注查看我以前写的所有文章，我们下次分享，手把手教你套利（3）。

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