股票期权报告
发布时间:2020-3-24 15:28阅读:354
2020 年 3 月 23 日,上证 50 指数涨跌-2.62%,收于 2559.6192。沪深 300 指数涨
跌-3.36%,收于 3530.3058。50ETF 涨跌-2.71%,收于 2.5530。沪市 300ETF 涨跌-
3.24%,收于 3.5260。深市 300ETF 涨跌-3.16%,收于 3.5910。
美联储宣布开放式量化宽松政策,包括开放式的资产购买,本周每天都将购买
750 亿美元国债和 500 亿美元机构住房抵押贷款支持证券,扩大货币市场流动性便利
规模;为企业债新设两个流动性工具;将很快宣布“主体街商业贷款项目”以支撑中
小型企业贷款。美联储无限量 QE 短期将缓解流动性问题,但并不能解决疫情扩散导
致的根本问题。中国央行公告称,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,周一
不开展逆回购操作,当日无逆回购到期。资金面整体宽松,Shibor 多数下行,隔夜品
种上行 5bp 报 0.8450%,7 天期下行 14bp 报 1.8050%。
从波动率方面看,沪深 300 隐含波动率上涨至 33.2%。波动率较高,方向上可以
买入熊市价差策略,波动率方面可卖出宽跨式策略做空波动率。
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【行情复盘】
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上证50指数跌1.06%,报2732.39。中证1000跌0.5%,报6717.1。
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