8月7日 国债期货策略
发布时间：2019-8-7 10:11阅读：481
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8月6日, 国债期货开盘之后高开低走，最终10年期主力合约涨0.05%，5年期主力合约涨0.01%，2年期主力合约涨0.02%。近几个交易日国债期货的大涨，是对中美贸易摩擦升级，出口面临更大的压力，人民币兑美元汇率破“7”，政治局会议明确表示不会用房地产作为短期刺激经济的手段，央行也提出要严格控制地产融资，以及对7月份经济数据和金融数据的悲观预期等几个方面因素的综合反映。可以看得到的是本周一，十年期国债现券收益率下行至3.06%，创出了年内的新低，就价格而言，T1909合约在5个交易日内涨幅已经超过1%，低位多单账面浮盈已经超过50%，而市场的普遍预期十年国债收益3%是一个区间性的低点，因此可以预见在接下来的几天中前期获利盘止盈将会明显增多。收益率能否继续下行，我觉得取决于几点：第一，7月经济数据和金融数据是否比预期的还要弱；第二，中方是否会对美方采取进一步的反制措施；第三，就是央行能否在8月份重启降准。如果以上提到的这些能逐步实现，则利率中枢有望继续下移。操作建议：前期短线多单逐步止盈，回调后可布局长线多单。（何熙）
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【交易策略】
策略方面，短端受宽松现实和预期影响有望稳定，长端则需警惕宽松政策出尽冲高回落，暂时不宜继续增加久期和杠杆。建议交易性资金密切关注市场情绪变化，配置型资金于价格高位做好持仓管理和久期调整。套利方面，远月基差继续下行方向，曲线变动不大，暂时没有太多套利机会。
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策略方面，交易盘关注市场情绪，配置盘做好持仓管理。短端相对稳定但长端波动增加且已再次出现冲高回落走势，维持或调降久期和杠杆，不建议加杠杆或追多。期现方面，主力切换后四大合约基差均继续向上波动。跨期方面，主要价差均在90%区间内，暂无套利机会。曲线方面，10Y-5Y利差期限价差继续扩大。
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