股指期货程序化交易的优点
发布时间：2019-7-17 10:27阅读：442
问一问
在股指期货推出之前，程序化交易主要运用于ETF套利，在权证推出以后，不少机构投资者又使用程序化交易进行权证买卖。一般来说，适合于使用程序化交易的投资品种一般有以下一个或者多个特征：T+0交易、价格变动频率快或者是有杠杆交易、定价需要较为复杂的计算。因此，期货交易是一个非常适合程序化交易的投资品种。
期货投机是一项风险较大交易，主要在于价格变动快，而且是保证金交易，保证金的实际盈亏比例可以放大到10倍以上，也就是说，当实际价格变动1%的时候，投入保证金的盈亏比例可以达到10%以上，因此，对于一些日内交易者来说，如何捕捉最理想的下单实际，用最快的速度买入或者卖出目标品种是实现盈利的关键点。运用程序化交易已经成为提高交易效率的途径，无论是半自动还是全自动的交易系统，目的都是提高交易效率，从速度上战胜对手。
程序化交易的另外一个优点是可以使用复杂的模型进行运算，对定价进行估算、寻找不同投资品种之间的价差或者是对历史数据进行统计，寻找合理的买点与卖点。股指期货套利就需要程序化的程序进行辅助，尤其是股指期货与成分股现套利，在多达300只成分股中构建组合，然后计算在目前买卖盘中可以购买到的股票数量，再通过加权平均计算与实际指数的差异，同时计算现货指数与股指期货之间的价差，再通过比较潜在收益与成本，迅速做出决策。这些复杂繁琐的程序，通过人手根本无法完成，只有实现了程序化交易后才有可能实现。
再者，程序化交易是实现稳定盈利的手段，纪律是期货投资者成功最重要的基本要素，但一个人多少会受到情绪的影响，如今天开市之前与别人发生了争执，或者是交易过程中接听电话扰乱了情绪等等，一次判断错误后，有时候会连续犯错，当保证金水平连续下降，心情更加难以平静。因此，一般投资机构都有完善的决策与风险控制制度，从制度上保证了决策的合理性。如果没有强大的团队作为支持，选择程序化交易，严格按照纪律操作，是中小投资者实现长期稳定盈利的手段之一。
投资者使用程序化交易最容易犯的一个错误是追求过度完美的交易策略。实际上，无论是多高明的投资者，无论是多么完美的投资模型，都有亏损的时候，一个成功的投资者可以做到的只是从概率上战胜市场，因此，在投资出现暂时亏损的时候需要理性的分析与完善交易策略，不要简单地推倒重来，成功的经验总是从失败中总结出来的。
关注【叩富问财】服务号，关注后在对话框回复“股指期货”，可获得关于股指期货的最新热点、必学知识、视频讲解、一对一顾问讲解等服务。
点击微信，一键关注
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
期货投机是一项风险较大交易，主要在于价格变动快，而且是保证金交易，保证金的实际盈亏比例可以放大到10倍以上，也就是说，当实际价格变动1%的时候，投入保证金的盈亏比例可以达到10%以上，因此，对于一些日内交易者来说，如何捕捉最理想的下单实际，用最快的速度买入或者卖出目标品种是实现盈利的关键点。运用程序化交易已经成为提高交易效率的途径，无论是半自动还是全自动的交易系统，目的都是提高交易效率，从速度上战胜对手。
程序化交易的另外一个优点是可以使用复杂的模型进行运算，对定价进行估算、寻找不同投资品种之间的价差或者是对历史数据进行统计，寻找合理的买点与卖点。股指期货套利就需要程序化的程序进行辅助，尤其是股指期货与成分股现套利，在多达300只成分股中构建组合，然后计算在目前买卖盘中可以购买到的股票数量，再通过加权平均计算与实际指数的差异，同时计算现货指数与股指期货之间的价差，再通过比较潜在收益与成本，迅速做出决策。这些复杂繁琐的程序，通过人手根本无法完成，只有实现了程序化交易后才有可能实现。
再者，程序化交易是实现稳定盈利的手段，纪律是期货投资者成功最重要的基本要素，但一个人多少会受到情绪的影响，如今天开市之前与别人发生了争执，或者是交易过程中接听电话扰乱了情绪等等，一次判断错误后，有时候会连续犯错，当保证金水平连续下降，心情更加难以平静。因此，一般投资机构都有完善的决策与风险控制制度，从制度上保证了决策的合理性。如果没有强大的团队作为支持，选择程序化交易，严格按照纪律操作，是中小投资者实现长期稳定盈利的手段之一。
投资者使用程序化交易最容易犯的一个错误是追求过度完美的交易策略。实际上，无论是多高明的投资者，无论是多么完美的投资模型，都有亏损的时候，一个成功的投资者可以做到的只是从概率上战胜市场，因此，在投资出现暂时亏损的时候需要理性的分析与完善交易策略，不要简单地推倒重来，成功的经验总是从失败中总结出来的。
关注【叩富问财】服务号，关注后在对话框回复“股指期货”，可获得关于股指期货的最新热点、必学知识、视频讲解、一对一顾问讲解等服务。点击微信，一键关注
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
当前我在线
文章很精彩？转发给需要的朋友吧 
分享该文章
版权及免责声明：本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献，该文观点仅代表作者本人，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容，请发送邮件至kf@cofool.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
什么是程序化交易？程序化交易有哪些优点和缺点？
程序化交易是指通过计算机程序自动执行交易策略，以实现快速、准确地交易股票或其他金融产品。程序化交易的优点和缺点如下：优点：高效性：程序化交易可以快速地分析市场数据，并在毫秒级别上执行交...
2625
程序化交易股指期货哪家好？
您好，程序化这个可以选择文华财经8、MC、开拓者等等，这些不是期货公司的，开户后是可以进行程序化交易的，至于股指期货开户哪家好，并没有具体答案，因为有些是手续费低的好，有些是保证金低的...
364
股指期货程序化交易能赚钱吗？程序化交易好用吗？
2758
股指期货程序化交易是否能赚钱得根据自己的交易策略适合和市场相适应。程序化交易是把自己的交易思想策略等程序化以克服一些人为的主观因素
2758
老师好，股指期货程序化交易的优点是什么？
2039
程序化交易的优点就是可以节省看盘的精力。
2039
什么是期货程序化交易，免费的程序化软件有哪些
105
期货程序化交易，也被称为量化交易，是指通过使用计算机程序自动执行交易策略的过程。这种交易方式依赖于预先设定好的规则或算法，在这些规则被市场状况触发时，程序会自动下单买卖期货合约。程序化交易的优势在于它可以快速响应市场变化，减少人为情绪对决策的影响，并且可以处理大量数据进行复杂的技术分析。关于免费的期货程序化交易软件，以下是一些选项：快期V3（KuaiQi）：这款软件以其简洁直观的界面和快速的下单功能著称，适合初学者使用。它支持多种类型的交易策略，并能够迅速执行交易指令。无限易（Pro...
105
股指期货程序化交易的优点
828
在股指期货推出之前，程序化交易主要运用于ETF套利，在权证推出以后，不少机构投资者又使用程序化交易进行权证买卖。一般来说，适合于使用程序化交易的投资品种一般有以下一个或者多个特征：T+0交易、价格变动频率快或者是有杠杆交易、定价需要较为复杂的计算。因此，期货交易是一个非常适合程序化交易的投资品种。期货投机...
828
2025-02-06 15:38 
