如何下大连套利 郑州组合单?SP是什么合约,能交易吗
发布时间:2018-12-11 11:03阅读:796
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闪电王客户端在郑州、大连行情区下拉行情列表即可看到交易所指定的套利组合约报价。
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温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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1.阅读说明
A.点击目录可直接跳转至相应章节。
B.A-B,等效于多A空B策略,曲线向上表征A的走强;向下表征B的走强。本篇报告中,A特指SP12合约或SP01合约。
2.关于跨品种对冲:
A.波动率∝风险∝收益率。(∝:正比符号)
B.在商品A与商品B都有历史价格的时段内,取本报告配比,能够获得最低的价差波动率。
C.通常,合理配比的跨品种套利的波动率,至少低于其中1种对冲商品,有时则会同时低于商品A和商品B的波动率。如:期现基差和月间差头寸的波动率,在大多数时间小于单边头寸。
...
SP合约全商品对冲报告
1.阅读说明
A.点击目录可直接跳转至相应章节。
B.A-B,等效于多A空B策略,曲线向上表征A的走强;向下表征B的走强。本篇报告中,A特指SP12合约或SP01合约。
2.关于跨品种对冲:
A.波动率∝风险∝收益率。(∝:正比符号)
B.在商品A与商品B都有历史价格的时段内,取本报告配比,能够获得最低的价差波动率。
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