量化投资全面分析（一）
发布时间：2018-10-29 16:01阅读：612
问一问
一、量化
相信很多朋友已经看过不少介绍量化交易和量化投资的文章。那么究竟什么是量化呢？举个简单的例子，很多朋友在研究A股调整规律时会发现一个现象。A股往往下午的时候会出现下跌，并且集中在下午的2点半左右。有投资者据此总结出规律甚至将规律写进程序化交易系统由此获利。先不去争辩规律的真假，这种交易的行为就可以算是一个简单的量化交易。
生活中我们也会遇到一些量化的内容，比如每个月的业绩指标，或者任务的具体明确这些可以被清晰的度量。当然根据情况不同，会表现为时间长度、范围或者具体的统计数字。比如三小时、10万或者完成任务等等。相信看到这些的你会发现，量化其实就是数量化，将时间或者长度等其它的信号转换成数字并且用数字去表达。
从数字信号处理领域，量化也有其官方的解释。将信号的连续取值近似为有限多个离散值的过程。正如我们上面所说，量化是将连续的其他信号转换为数字信号。
二、量化交易
量化交易主要指一些人利用数学模型来替代人的主观判断进行投资。计算机可以从庞大的历史数据中总结出规律，将总结出的规律用编程语言写出来并且模型化。利用计算机自动执行交易操作，可以在最大程度上避免人的主观情绪的干扰。
看到这里可能有朋友会想，既然是利用计算机自动执行。那么做量化投资的投资者一定很轻松，只需要在开市前启动程序就可以了。但事实并非如此，想要做好量化交易一般都需要一个团队的支持，一部分人进行新闻的研究，另一部分人负责写程序化交易策略。当然还有人专门负责测试、资金分配或者风控等等。
三、量化策略
一般来说，计算机从历史数据中总结出各种各样的规律。量化策略就是对这些规律的不同情况做出不同的判断和决策。当计算机发出预先设置好的信号或者时间发生时，就进行相应的交易行动。
传统交易的交易员一般是根据大盘的走向来确定如何进行交易的。量化策略是将传统交易员看到的图形形态用一系列的计算机能够看懂的数据进行描述。这样程序就可以自动的判断是否执行交易，并且可以自动进行风险控制和仓位管理。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
弘业期货-徐陈
一个电话，一次垂询，一份财富-叩富网同城理财
+微信
当前我在线
最快30秒解答
关于【量化投资】我们准备了详细的专题解读，全部要点覆盖，更有顾问1对1为你专属讲解。 
点击微信，一键关注
文章很精彩？转发给需要的朋友吧 
分享该文章
版权及免责声明：本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献，该文观点仅代表作者本人，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容，请发送邮件至kf@cofool.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
推荐相关阅读
请问一下什么量化投资的特点，什么是量化投资？
量化投资作为一种新兴的投资方式，已经得到了欧美等成熟股票市场、期货市场多年验证。数据显示，美国资本市场90%的股票交易量都来自于量化，50%的资产是由量化策略管理的，而在中国资本市场，这个占比只...
7543
什么是量化投资？量化投资真的赚钱吗？
您好，量化投资就是指通过数量化方式及计算机程序化发出买卖指令，以获取稳定收益为目的的一种交易方式。相对来说（赚钱）收益可能会比较稳定。量化投资在海外的发展已有30多年的历史，其投资业绩稳定，市场...
6303
什么是量化投资？量化投资一定赚钱吗？
您好，量化投资就是指通过数量化方式及计算机程序化发出买卖指令，以获取稳定收益为目的的一种交易方式。相对来说（赚钱）收益可能会比较稳定。量化投资在海外的发展已有30多年的历史，其投资业绩稳定，市场...
5208
什么是量化投资，量化投资可以赚钱吗？
量化交易是可以赚钱的，但并不是一定会赚钱，也是会有亏钱的可能性，因为理财、投资都是有风险的，没有百分百的赚钱，除非是银行的定期存款利息，那才有可能百分百的赚钱。影响量化交易赚钱的因素是有很多的，...
3255
量化投资名词解释
778
如果是从投资目的上来说，量化投资和主动投资都是为了获取市场的超额收益，量化投资的核心就是通过平衡收益、风险和投资成本获取长期稳定的超额收益。量化本身是从数据出发的，我们是通过对不同纬度的数据进行分析，把投资经理的投资理念，赚钱的一些机会，通过人脑传输给电脑，最后通过编程来实现投资组合。量化投资不仅仅是从数据出发，从数据中挖掘投资信息、型号，还要和基本面想结合，去寻找长期可持续的收益来源。从选股的角度来看，量化投资的选股跟主动选股不太一样。主动选股是通过不同的研究员，去覆...
778
什么是量化投资？
1474
什么是量化投资？量化投资是指利用数学、统计学、信息技术等量化方法来构建模型管理投资组合的方式。其区别于定性投资的鲜明特征就是以先进的数学模型替代人为的主观判断，借助系统强大的信息处理能力使投资更具稳定性，极大地减少投资管理者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下做出非理性的投资决策。
1474
TA的文章
全部>
TA的回答
全部>
优选券商
更多>
热点推荐
-
被套不敢动、选股全靠蒙？国金证券AI投顾6大功能，专治普通人的投资无力感
2026-03-17 15:15
-
股市震荡期，如何用网格交易工具来赚钱？（附操作指南）
2026-03-17 15:15
-
普通人也能用的量化工具？国金证券QMT开通指南来了~
2026-03-17 15:15
