量化投资全面分析（3）
发布时间：2018-10-29 16:07阅读：504
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一、趋势交易
这可能是很多朋友在提到量化投资策略时第一个会想到的。这种策略已经被广泛的应用于世界各大交易市场中。国际上很多知名的大宗商品交易商也是利用了趋势交易策略取得了很好的收益。
趋势交易策略属于一种高风险的投资方式。投资者主要依靠对某单只股票或者大盘走势的判断来决定交易的方向。简单来说，趋势向上就做多，趋势向下就做空。当市场进行盘整时，即高抛低吸。相对其他投资方式来说，这种策略比较适合能够承受高风险的投资者。因为这种策略在遇到风险非常大的情况下，有遭遇重大损失的风险。
（1）量化择时
通过对宏微观指标的量化分析，找到可以影响大盘走势的关键点。量化择时的方法有很多种，例如市场情绪择时、牛熊线、SVM分类以及趋势择时等等。
（2）量化选股
量化选股不难理解，就是利用数量化的方式进行投资组合的选择。其中市场行为选股和基本面选股时量化投资选股策略的两个重要分类。
二、根据波动率来判断的量化投资策略
波动率策略的主要目的是消除系统性风险，以期获得长期稳定的收益。套利是波动率策略的主要投资方式。这里来为大家简要介绍两种套利方式。
（1）统计套利
统计套利是一种有风险的套利，主要依据历史价格统计规律来进行套利。如果在历史统计中该规律不存在，那么该投资就失败了。统计套利的思路，主要就是先找个几对相关性非常好的投资品种。然后分别找出每对之间的协整关系。当出现其中某对商品的价格差偏离到一定程度，就开始建仓。买入被低估的品种然后卖出高估的品种。等到二者的价差平稳回归到原来的水平时了结获利。
（2）商品期货套利
商品期货套利就是在买入或者卖出某样期货合约的同时，对另外相关合约进行卖出或者买入。然后在某个时间将两种合约同时进行平仓。我们常听说的跨期套利、期限套利和跨市场套利等都属于商品期货套利。
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