量化投资全面分析（3）
发布时间：2018-10-29 16:07阅读：757
问一问
期货手续，期货开户，期货咨询，弘业期货开户专员联系方式：18912929558(微信)
一、趋势交易
这可能是很多朋友在提到量化投资策略时第一个会想到的。这种策略已经被广泛的应用于世界各大交易市场中。国际上很多知名的大宗商品交易商也是利用了趋势交易策略取得了很好的收益。
趋势交易策略属于一种高风险的投资方式。投资者主要依靠对某单只股票或者大盘走势的判断来决定交易的方向。简单来说，趋势向上就做多，趋势向下就做空。当市场进行盘整时，即高抛低吸。相对其他投资方式来说，这种策略比较适合能够承受高风险的投资者。因为这种策略在遇到风险非常大的情况下，有遭遇重大损失的风险。
（1）量化择时
通过对宏微观指标的量化分析，找到可以影响大盘走势的关键点。量化择时的方法有很多种，例如市场情绪择时、牛熊线、SVM分类以及趋势择时等等。
（2）量化选股
量化选股不难理解，就是利用数量化的方式进行投资组合的选择。其中市场行为选股和基本面选股时量化投资选股策略的两个重要分类。
二、根据波动率来判断的量化投资策略
波动率策略的主要目的是消除系统性风险，以期获得长期稳定的收益。套利是波动率策略的主要投资方式。这里来为大家简要介绍两种套利方式。
（1）统计套利
统计套利是一种有风险的套利，主要依据历史价格统计规律来进行套利。如果在历史统计中该规律不存在，那么该投资就失败了。统计套利的思路，主要就是先找个几对相关性非常好的投资品种。然后分别找出每对之间的协整关系。当出现其中某对商品的价格差偏离到一定程度，就开始建仓。买入被低估的品种然后卖出高估的品种。等到二者的价差平稳回归到原来的水平时了结获利。
（2）商品期货套利
商品期货套利就是在买入或者卖出某样期货合约的同时，对另外相关合约进行卖出或者买入。然后在某个时间将两种合约同时进行平仓。我们常听说的跨期套利、期限套利和跨市场套利等都属于商品期货套利。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
弘业期货-徐陈
一个电话，一次垂询，一份财富-叩富网同城理财
+微信
当前我在线
最快30秒解答
关于【量化投资】我们准备了详细的专题解读，全部要点覆盖，更有顾问1对1为你专属讲解。 
点击微信，一键关注
文章很精彩？转发给需要的朋友吧 
分享该文章
版权及免责声明：本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献，该文观点仅代表作者本人，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容，请发送邮件至kf@cofool.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
推荐相关阅读
请问一下什么量化投资的特点，什么是量化投资？
量化投资作为一种新兴的投资方式，已经得到了欧美等成熟股票市场、期货市场多年验证。数据显示，美国资本市场90%的股票交易量都来自于量化，50%的资产是由量化策略管理的，而在中国资本市场，这个占比只...
7532
什么是量化投资？量化投资一定赚钱吗？
您好，量化投资就是指通过数量化方式及计算机程序化发出买卖指令，以获取稳定收益为目的的一种交易方式。相对来说（赚钱）收益可能会比较稳定。量化投资在海外的发展已有30多年的历史，其投资业绩稳定，市场...
5207
什么是量化投资？量化投资真的赚钱吗？
您好，量化投资就是指通过数量化方式及计算机程序化发出买卖指令，以获取稳定收益为目的的一种交易方式。相对来说（赚钱）收益可能会比较稳定。量化投资在海外的发展已有30多年的历史，其投资业绩稳定，市场...
6293
什么是量化投资，量化投资可以赚钱吗？
量化交易是可以赚钱的，但并不是一定会赚钱，也是会有亏钱的可能性，因为理财、投资都是有风险的，没有百分百的赚钱，除非是银行的定期存款利息，那才有可能百分百的赚钱。影响量化交易赚钱的因素是有很多的，...
3253
量化投资名词解释
776
如果是从投资目的上来说，量化投资和主动投资都是为了获取市场的超额收益，量化投资的核心就是通过平衡收益、风险和投资成本获取长期稳定的超额收益。量化本身是从数据出发的，我们是通过对不同纬度的数据进行分析，把投资经理的投资理念，赚钱的一些机会，通过人脑传输给电脑，最后通过编程来实现投资组合。量化投资不仅仅是从数据出发，从数据中挖掘投资信息、型号，还要和基本面想结合，去寻找长期可持续的收益来源。从选股的角度来看，量化投资的选股跟主动选股不太一样。主动选股是通过不同的研究员，去覆...
776
量化投资全面分析（一）
610
一、量化
相信很多朋友已经看过不少介绍量化交易和量化投资的文章。那么究竟什么是量化呢？举个简单的例子，很多朋友在研究A股调整规律时会发现一个现象。A股往往下午的时候会出现下跌，并且集中在下午的2点半左右。有投资者据此总结出规律甚至将规律写进程序化交易系统由此获利。先不去争辩规律的真假，这种交易的行为就可以算是一个简单的量化交易。
生活中我们也会遇到一些量化的内容，比如每个月的业绩指标，或者任务的具体明确这些可以被清晰的度量。当然根据情况不同，会表现为时间长...
610
TA的文章
全部>
TA的回答
全部>
优选券商
更多>
热点推荐
-
被套不敢动、选股全靠蒙？国金证券AI投顾6大功能，专治普通人的投资无力感
2026-03-17 15:15
-
股市震荡期，如何用网格交易工具来赚钱？（附操作指南）
2026-03-17 15:15
-
普通人也能用的量化工具？国金证券QMT开通指南来了~
2026-03-17 15:15
