期权delta中性策略怎么操作？

你好，期权delta中性策略，就是买卖的标的合约的delta值等于0。一般情况下，就是通过买卖期货和期权来进行风险对冲，使得delta等于0，比如说买入一份期货标的的合约张，又怕价格下...

高级期货经理 582

如何对冲delta风险？delta中性策略的构建步骤？

买入/卖出标的资产数量=期权Delta×合约单位×持仓量，使组合Delta接近0。

资深金顾问 235

如何利用Delta中性策略进行套期保值和投机？​

套期保值时，根据持有的标的资产数量和期权的Delta值，计算出所需买入或卖出的期权数量，使组合Delta为0，以抵消标的资产价格波动风险。如持有1000股股票，某看涨期权Delta为0.5，则需...

资深杨经理 349

什么是Delta中性策略？如何构建？

通过构建期权与标的资产的组合，使组合的Delta值趋于0，以对冲标的资产价格变动风险，可赚取隐含波动率变化或时间损耗带来的收益。构建方式如买入一定数量的标的资产，同时卖出相应Delta值的看涨期...

资深安老师 263

如何利用现货证券交易实现 a Delta 中性策略？

如何利用现货证券交易实现 a Delta  中性策略？ 认购期权价格和标的证券价格正向相关，而认沽期权价格和标的证券价格反 向相关；当标的证券波动较小时，可以近似认为两者间的关系是线性的，即如果 股价变动Δ S，期权价格的变动幅度近似等于 Delta×Δ S。 构建 Delta 中性策略即在买入或卖出期权的同时，按照 Delta 值融券...

首席刘经理 893

震荡行情中，如何利用中性市场的期权交易策略进行获利？

融资融券利率5.99%，资金量大更低。 手机号：18180610163  QQ：877914821  期权1.7元，ETF基金万0.6，可转债万0.5。 期货开户，费用最低可以只加一分 中性市场，就是股票横盘或期货区间振荡，可以说是市场上持续时间最长的一类行情。在缺乏基本面驱动的这段时间里，价格在区间内随机游走，投资者踩错短期高低点的事情屡屡发生，来回止损更是“韭菜”被收割的标准姿势。 01 定价与波动率、时间的关系 波动率交易可以说是期权交易的核心，买卖期权本质上就是在交易期权的波动率...

尹经理 482