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套期保值时，根据持有的标的资产数量和期权的 Delta 值，计算出所需买入或卖出的期权数量，使组合 Delta 为 0，以抵消标的资产价格波动风险。如持有 1000 股股票，某看涨期权 Delta 为 0.5，则需卖出 2000 份该期权实现 Delta 中性。投机方面，可利用 Delta 中性策略捕捉波动率变化或期权定价偏差带来的收益，通过构建 Delta 中性的期权组合，当隐含波动率上升或期权价格回归合理水平时，组合可获得收益。
发布于2025-4-13 21:14 武汉
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