如何利用现货证券交易实现 a Delta 中性策略？
发布时间：2018-6-4 15:02阅读：1172
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如何利用现货证券交易实现 a Delta 中性策略？
认购期权价格和标的证券价格正向相关，而认沽期权价格和标的证券价格反
向相关；当标的证券波动较小时，可以近似认为两者间的关系是线性的，即如果
股价变动Δ S，期权价格的变动幅度近似等于 Delta×Δ S。
构建 Delta 中性策略即在买入或卖出期权的同时，按照 Delta 值融券卖空或
买入相应数量的标的证券（视认购、认沽期权及交易方向而定），使得标的证券
和期权构成的组合价值不受标的股票价格变动的影响。
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