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2019.11.14农产品期权操作建议

周三M2001期权成交量PCR为0.9498，环比下跌；持仓量PCR为0.8884，环比下滑；市场情绪偏乐观。波动率方面，M2001平值期权隐含波动率为13.85%，环比略降至近期25百分位附近，标的40日历史波动率15.55%，环比回落位于近期60百分位附近。策略：标的窄幅震荡波动率小幅回落，波动率偏度有所回归，虚值看跌期权波动率低于虚值看涨期权2%左右。做波动率偏度回归可卖出M2001C2950并买入M2001P2800，建仓... 阅读全文

2019-11-14 09:15 327次浏览

2019.11.14农产品（鲜鸡蛋）操作建议

期货邱经理 _期货
成都已帮助2251人好评154

主产区鸡蛋价格持续回落（来源：禽病网）主产区鸡蛋现货价格持续回落，在4.76-5.01元/斤区间，均价4.85元/斤，较前一日下跌0.1元/斤。淘汰鸡价格持续回落（来源：天下粮仓）淘汰鸡价格延续连日跌势，均价7.14元/斤，较前一日下跌0.66元/斤。蛋鸡养殖利润进一步下降（来源：天下粮仓）当前全国蛋鸡养殖利润80.56元/羽，较前一日进一步下跌7元/羽。点评：当前后... 阅读全文

2019-11-14 09:06 312次浏览

2019.11.13农产品期权操作建议

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周二M2001期权成交量PCR为1.1832，环比上涨；持仓量PCR为0.8918，环比大跌；市场情绪略偏乐观，行权价2850的看跌期权减仓过半，市场看跌氛围减弱。波动率方面，M2001平值期权隐含波动率为14.95%，环比上涨至近期25百分位附近，标的40日历史波动率16.19%，环比略升位于近期75百分位附近。策略：标的止跌企稳波动率继续回升，波动率偏度维持，虚值看跌期权波动率低于虚值看涨期权1-2%。做波动率偏度回归可卖出M... 阅读全文

2019-11-13 09:08 334次浏览

2019.11.13农产品（鲜鸡蛋）操作建议

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主产区鸡蛋现货均价持续走低（来源：禽病网）主产区鸡蛋现货价格持续回落，当前均价4.75-4.97元/斤，主销区北上广现货价格在5-5.2元/斤。淘汰鸡价格大幅回落（来源：天下粮仓）近日淘汰鸡价格持续大幅回落，当前价格7.8元/斤，主要是猪肉价格下降，养殖户担心后期淘汰鸡利润，恐慌性出栏，屠宰企业受到成本和销量双重压力，压价意愿较强。蛋鸡养殖利润高位回落（来源：天下粮仓）近日随... 阅读全文

2019-11-13 08:54 393次浏览

2019.11.12农产品期权操作建议

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周一M2001期权成交量PCR为1.0737，环比大涨；持仓量PCR为1.0072，环比下降；市场情绪略偏乐观，行权价2850和2900的看跌期权放量减仓。波动率方面，M2001平值期权隐含波动率为13.17%，环比回升至近期15百分位附近，标的30日历史波动率15.95%，环比略升位于近期75百分位附近。策略：标的跌幅扩大波动率低位回升，波动率偏度仍存，虚值看跌期权波动率低于虚值看涨期权2-3%左右。做波动率偏度回归可卖出M20... 阅读全文

2019-11-12 09:41 326次浏览

2019.11.8农产品期权操作建议

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四M2001期权成交量PCR为1.2831，环比上涨；持仓量PCR为1.0451，环比下降；市场情绪稳中略偏悲观。波动率方面，M2001平值期权隐含波动率为13.02%，环比略升处于近期15百分位以下，标的30日历史波动率15.33%，环比微升位于近期70百分位附近。策略：标的跌势放缓波动率小幅抬升，波动率偏度继续维持，虚值看跌期权波动率低于虚值看涨期权1-2%。做波动率偏度回归可卖出M2001C3000并买入M2001P2850... 阅读全文

2019-11-8 09:13 297次浏览

2019.11.8农产品（鲜鸡蛋）操作建议

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鸡蛋现货价格小幅回调（来源：禽病网）鸡蛋现货价格小幅回调，主产区现货均价5.1-5.38元/斤，河北偏低，湖北偏高，主销区现货均价5.41元/斤。淘汰鸡价格大幅下跌（来源：天下粮仓）全国淘汰鸡均价持续两天大幅回落，当前均价9.38元/斤，屠宰企业压价意愿较强，养殖户恐慌性出栏，淘汰鸡价格下跌。... 阅读全文

2019-11-8 08:59 325次浏览

2019.11.6农产品期权操作建议

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周三SR001期权成交量PCR为0.4109，环比下跌；持仓量PCR为1.1162，环比上升；5800行权价以上虚值看涨期权成交放量，市场情绪稳定偏乐观。波动率方面，SR001平值期权隐含波动率为15.00%，环比将至近期20百分位附近，标的30日历史波动率12.38%，环比略降至近期10百分位水平。策略：标的偏强运行波动率冲高回落。IV与HV差值较大仍有走缩空间，短期料波动率延续降势可卖出SR001C5900和SR001P560... 阅读全文

2019-11-6 09:51 353次浏览