2019.11.6农产品期权操作建议
发布时间：2019-11-6 09:51阅读：216
问一问
周三SR001期权成交量PCR为0.4109，环比下跌；持仓量PCR为1.1162，环比上升；5800行权价以上虚值看涨期权成交放量，市场情绪稳定偏乐观。波动率方面，SR001平值期权隐含波动率为15.00%，环比将至近期20百分位附近，标的30日历史波动率12.38%，环比略降至近期10百分位水平。策略：标的偏强运行波动率冲高回落。IV与HV差值较大仍有走缩空间，短期料波动率延续降势可卖出SR001C5900和SR001P5600，建仓获得权利金765元，盈亏平衡点5523.5和5976.5；1-5月间价差有走弱预期叠加近月临近到期前一个月时间价值快速损耗时期，可卖出SR001C5800并买入SR005P5600构建类日历价差组合，建仓获得权利金1115元，盈亏平衡点5529。
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农产品期权操作建议
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周五M1909期权成交量PCR为0.8022，环比大涨；持仓量PCR为0.6314，环比略降；虚值看涨期权成交量降幅较大，市场情绪稳定。波动率方面，M1909平值期权隐含波动率为17.00%，环比微降处于近期30百分位之下，标的30日历史波动率15.76%，环比下跌。策略：标的窄幅震荡波动率稳中略降。波动率偏度现象明显，虚值看涨期权隐含波动率偏高2个百分点左右；预期标的上涨乏力，牛市价差组合离场，到期前可逢高卖出M1909C2900，建仓获得权利金205元，盈亏平衡点2920.5，或待下跌叠加卖出虚值看跌期权组成卖出宽跨式组合；9-1价差冲高回落，...
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2019.10.23农产品期权操作建议
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周二M2001期权成交量PCR为0.5091，环比下降；持仓量PCR为1.0303，环比上升；市场情绪稳定略转悲观，深度虚值看涨期权略有增仓。波动率方面，M2001平值期权隐含波动率为14.22%，环比下降至近期新低，标的30日历史波动率15.75%，环比上涨处于近期75百分位附近。策略：标的小幅回调波动率低位再降，波动率偏度现象延续，虚值看跌期权波动率低于虚值看涨期权2-3%左右。前期持有的中长期看涨策略买入M2001C2950并卖出M2001C3100构建牛市价差组合权利金翻倍，随标的上涨可向上移仓至3050-3200，建仓成本400元，盈亏平衡点30...
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