2019.11.12农产品期权操作建议
发布时间：2019-11-12 09:41阅读：303
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周一M2001期权成交量PCR为1.0737，环比大涨；持仓量PCR为1.0072，环比下降；市场情绪略偏乐观，行权价2850和2900的看跌期权放量减仓。波动率方面，M2001平值期权隐含波动率为13.17%，环比回升至近期15百分位附近，标的30日历史波动率15.95%，环比略升位于近期75百分位附近。策略：标的跌幅扩大波动率低位回升，波动率偏度仍存，虚值看跌期权波动率低于虚值看涨期权2-3%左右。做波动率偏度回归可卖出M2001C3000并买入M2001P2850浮盈，建仓成本195元，盈亏平衡点2830.5；中长期看涨策略买入M2001C2900并卖出M2001C3050构建牛市价差组合浮盈，建仓成本200元，盈亏平衡点2920；波动率低位买入M2001C3100和M2001P2850做多波动率，建仓成本315元，盈亏平衡点2818.5和3131.5；临近01期权合约到期叠加1-5价差看缩，可卖出M2001C2950同时买入M2005C2850构建类日历价差组合，建仓成本240元，盈亏平衡点2669和3050。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
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