CTA策略模型相关资讯_叩富问财专题

量化张经理 _股票
德阳已帮助17万+人好评1271

在充满波动的二级市场，很多人的目标是“预测涨跌”，但有一类量化投资者则专注于“寻找失衡”。这就是套利交易模型（Arbitrage）。其核心逻辑非常迷人：同时进行一买一卖，赚取两者之间不合理的价差。客观来说，套利并不是完全零风险，但在2026年的量化领域，它被公认为一种风险极低、收益相对稳健的策略。常见的几种量化套利策略1. ETF套利：这是最经典的策略。ETF既可以在二级市场买卖... 阅读全文

2026-4-3 09:52 19次浏览

CTA周报：有色板块情绪改善，贵金属动量回落

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评2176

基于当前信号进行展望，持仓量方面，3月经济数据发布后，供需两端都是有明显的回暖，但是市场集中持仓量我们关注到却没有发生明显的偏移。目前多头仓位主要在有色和化工。建材方向表现尤为明显，玻璃的动量时序因子延续高位震荡，纯碱开始出现反转做多。但是其在期限结构上呈现出一个back结构的分化，玻璃的更关注现货产销，纯碱远月预期更强，因此相对截面更加看多玻璃。有色方面，海外加息趋于尾声，避险情绪逐渐缓和的条件下，海外定价的板块逐渐走向去库阶段... 阅读全文

2023-4-19 08:35 236次浏览

CTA周度报告：长短周期动量分化，黑色短期情绪充分释放

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评2176

上周商品市场出现回落，其中能化板块基本面相对弱势的格局短期内未有改善，加之受到外围原油价格大幅回调的冲击，化工中沥青和聚丙烯单边下行趋势加强，品种贴水收窄，空单量也随之提升。由于短期宏观面造成的较低的风险情绪打压着有色板块，并且政策面的影响加剧了板块内部分化。策略仓位空头由镍和锌主导，而多头集中在铅，源于基本面的提振，铅表现出了抗跌性。农产品方面同样受到宏观风险影响，多头资金从白糖撤出，信号上行受到压力。但与此同时，农产品期限结构... 阅读全文

2023-3-21 18:30 229次浏览

量化CTA周报：股指长周期改善逐步确立，持仓量分配较为...

同花顺期货 _期货
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目前，资金利率边际上行，虽然债券曲线形态较为平坦，曲线变陡的赔率更高一些，但胜率不足，短时间曲线变陡需要资金进一步宽松的配合。后续随着经济不断修复，资金中枢趋势进一步抬升，收益率曲线可能出现明显熊平特征。阅读全文

2023-3-14 18:15 430次浏览

量化CTA风格因子跟踪·生猪黑色强势，偏度风格切换

同花顺期货 _期货
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本报告完成时间|2023年2月20日摘要传统上，多因子截面策略主要应用于股票市场。随着我国期货市场建设的稳步推进，市场规模和上市品种数量得到了充分增长，使得多因子截面CTA策略也日益受到投资者关注。通过研究，我们发现了动量、偏度、持仓、期限结构等因子的有效性，并通过指数化，形成期货市场的SmartBeta，对它们作持续的跟踪。动量：近一月累计多空收益1.71%，本周累计多空收益-0.20%。偏度：近一月累计多空收益0.56%，本周累计多空收益-0.35%。持仓：近一月累计多空收益... 阅读全文

2023-2-20 17:10 162次浏览

CTA周度报告：动量因子逐步修复，期限结构截面分化扩大

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评2176

目前来看尽管商品的动量总的来看有所修复，但是在周频这样的中短期上市场上多空分歧还是比较大，从这两周观察来看除能源品种以外暂时还没有持仓大于3天的品种。多头仓位主要集中在能化板块如甲醇、玻璃和焦炭等，其他还有部分农产品豆粕。空头仓位在部分有色上如锡和铅，还有部分软商品白糖和棉花。阅读全文

2022-9-20 16:30 322次浏览

商品CTA周报：美国大选对近期商品市场的影响

刘磊 _期货
南京已帮助111人好评27

期货开户，农产品期货开户，原油期货期货开户，期权开户,外盘期货咨询，场外期权,企业套期保值等;联系人：弘业期货-刘磊经理手机（微信）：15380848825本文转自金融界期货板块，仅供参考!01 报告要点我们认为：随着拜登基本锁定胜局，市场开始交易拜登当选逻辑，预计近期原油震荡偏弱概率较大，豆粕表现相对美豆较弱，菜油相对豆油、棕油表现偏弱，但在油脂上涨基础未变条件下，近期豆油、棕油维持上涨趋势概率大；另外，甲醇下方成本支撑... 阅读全文

2020-11-10 16:02 414次浏览

公司拿到了量化交易模型，交易员和策略开发人员就可以卷铺盖走人了？

资深期货投顾 _期货
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在知乎上看到了一个很有趣的问题。在这个问题下面，提问者留了一些自己的看法：有种感觉，资本一直试图用电脑代替人，把人的工作用电脑替代，这样资本就可以拿走人的技术，拿走技术的费用是低廉的，这么做貌似很划算。炒了两年期货了，琢磨用程序来替代自己，但是发现很困难，我是搞电脑的没有技术障碍，算法不难，难就难在我自己的不确定性实在不可描述，炒期货就像炒中国菜，“少许”、“火候”完全不可量化。市场... 阅读全文

2019-10-10 09:06 431次浏览

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专题创建者

汪宇

- 期货 -

南京师范大学金融学专业，培训过程序化交易CTA策略的操盘手。手机、微信：188 5110 0123.擅长采用经典的均线突破和k线形态平台突破原理，对交易标的进行标准化多空方向判定，根据系统给出的量化信号实现开仓、平仓、持仓等交易动作。在汪宇经理这里开户可以给您以下承诺：1、您可以选择吉祥数字出现在期货账号中。2、免费的期货入门及提高培训指导。3、免费的早盘提示（开盘前发送）。4、盘中随时的持仓诊断（电话、短信、QQ、微信，任何您喜欢的方式均可实现）。5、免费期货模拟账号提供。6、开户快速通道。南京本地客户上门服务，异地亦可根据情况为其上门开户。

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