CTA策略模型相关资讯_叩富问财专题

华夏时报记者张玫陈锋北京报道2024年的金融市场受到地缘冲突和“宏观弱势”的双重影响，随着期货市场整体波动率提升，CTA(CommodityTradingAdvisor)策略产品业绩表现亮眼。据私募排排网数据，截至2024年10月底，共425只CTA产品展示业绩，1至10月平均收益16.54%，中位数10.48%。主观CTA收益均值约24%分类别看，主观CTA产品今年的整体业绩超越了量化CTA产品。根据私募排排网数据，有业绩展示的主观CTA产品共计124只，其今年1月至10月收益的中位数为13.86%，均值为23.74%；相比之下，量化CT... 阅读全文

2024-11-16 09:51 754次浏览

主观CTA研究系列报告（十一）：海外机构对黄金的配置方式

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在黄金的配置模式上，我们可以参考一些海外机构是如何配置黄金的。世界黄金协会与CoalitionGreenwich合作，采访了全球投资机构的400多位关键决策者，了解他们的投资组合分配和对市场及黄金的看法。当被问及黄金在其投资组合中的主要作用时，绝大多数持有黄金的受访者将多样化和对冲通胀列为首要考虑因素。通胀因素的重要性高于其他任何考虑因素。黄金的持有量仍然相对较低，只有约15%的机构在其投资组合中有特定的黄金头寸。在EMEA（欧洲... 阅读全文

2024-7-9 09:48 569次浏览

主观CTA研究系列报告（十）：黄金是不是金融资产

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关于黄金是不是金融资产，国际货币组织的定义为：货币金属于金融资产，因为货币金有货币属性。不属于储备资产持有的金条被归类为非金融资产。货币金是货币当局（或受货币当局有效控制的其他人）拥有所有权的黄金。货币金包括金条（包括存放在指定黄金账户中的黄金）和与非居民的非指定黄金账户签订，使非居民有权要求交付黄金的账户。所有的货币黄金都被列入储备资产或由国际性质的金融组织持有。基于著名国际组织，如国际货币基金（IMF）对金融资产与非金融资产做... 阅读全文

2024-7-9 09:46 626次浏览

量化CTA周报：短周期因子未跟随持仓量反弹

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金融衍生品量化CTA策略上周净值上涨0.64%。收益来自于T的多头持有以及IC多头的后半周反弹。长周期方面，工业企业利润连续正增长，但是受限于近月以来的胜率与期指方向背离，权重较小，对于IC和IM有一定提振作用，综合影响下期债小幅回落。持仓量方面，周内呈现V字型走势，随着维稳资金进场，IF和IH率先在周中反弹，此后带动另两个合约回升。从20日线持仓量强度来看，突破上轨后又回落。短周期方面，资金面融资和换手率都有显著改善，但是基本面... 阅读全文

2024-1-30 14:55 448次浏览

量化CTA时序跟踪·两粕棉花存在趋势机会，各版块震荡

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作者|金融工程研究团队中信建投期货研究发展部本报告完成时间|2024年1月19日摘要目前商品市场波动率处于7.5%年内历史分位点低点。从周度表现看，上周趋势>反转。短中长周期趋势周净值变动0.02%/-0.06%/0.37%，60日反转策略周净值变动-0.03%。从月度表现看，上月反转>趋势。短中长周期趋势净值变动-1.37%/-1.36%/-1.11%，60日反转策略净值变动2.01%。从上周的策略板块表现看，短周期趋势在贵金属板块较好，净值变动1.26%；在黑色板块较差，净值变动-1.07%。中周期趋势在... 阅读全文

2024-1-22 20:39 363次浏览

中国石油取得管道悬索跨越结构模型主缆索应力调节装置专利，满足实验用小型模型的需求

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金融界2023年12月25日消息，据国家知识产权局公告，中国石油天然气股份有限公司取得一项名为“管道悬索跨越结构模型主缆索应力调节装置“，授权公告号CN113884233B，申请日期为2020年7月。专利摘要显示，本发明公开了管道悬索跨越结构模型主缆索应力调节装置，属于基建领域。该装置中，拉力主标尺和应力主标尺对称地位于测量本体左右两侧，且两者的刻度一一对应；弹簧悬挂于测量本体上部；游标尺与弹簧的下端连接，... 阅读全文

2023-12-25 08:34 457次浏览

用数学化的眼光对程序化模型进行分析

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用数学化的眼光对程序化模型进行分析（一个字一个字敲出来的，看完这个，程序化建模就可以毕业）我们平时用程序化建模无非用的是各种指标，比如均线、唐娜奇通道、布林线等。  第一个问题是，目前来讲，单纯用简单的均线策略，已经不能够很好的获利。  从上面的公式来看，均线策略是个简单的基于过... 阅读全文

2013-10-30 16:41 2127次浏览

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专题创建者

汪宇

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南京师范大学金融学专业，培训过程序化交易CTA策略的操盘手。手机、微信：188 5110 0123.擅长采用经典的均线突破和k线形态平台突破原理，对交易标的进行标准化多空方向判定，根据系统给出的量化信号实现开仓、平仓、持仓等交易动作。在汪宇经理这里开户可以给您以下承诺：1、您可以选择吉祥数字出现在期货账号中。2、免费的期货入门及提高培训指导。3、免费的早盘提示（开盘前发送）。4、盘中随时的持仓诊断（电话、短信、QQ、微信，任何您喜欢的方式均可实现）。5、免费期货模拟账号提供。6、开户快速通道。南京本地客户上门服务，异地亦可根据情况为其上门开户。

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