CTA策略模型相关资讯_叩富问财专题

作者|金融工程研究团队中信建投期货研究发展部本报告完成时间|2024年1月19日摘要目前商品市场波动率处于7.5%年内历史分位点低点。从周度表现看，上周趋势>反转。短中长周期趋势周净值变动0.02%/-0.06%/0.37%，60日反转策略周净值变动-0.03%。从月度表现看，上月反转>趋势。短中长周期趋势净值变动-1.37%/-1.36%/-1.11%，60日反转策略净值变动2.01%。从上周的策略板块表现看，短周期趋势在贵金属板块较好，净值变动1.26%；在黑色板块较差，净值变动-1.07%。中周期趋势在... 阅读全文

2024-1-22 20:39 278次浏览

金融工程量化CTA周报：市场调整，因子收益增速放缓

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上周，商品市场遭遇调整，指数下跌0.87%。但黑色建材板块品种价格持续飙升，指数上涨5.09%。受市场调整影响，因子收益增幅放缓，动量、期限结构、持仓和波动率因子收益分别上涨0.18%、0.03%、0.24%和0.96%。基于延展窗口的夏普加权多因子策略和基于混合Copula函数的套利策略表现优异，净值分别上涨0.24和1.32%。其中，基于混合Copula函数的套利策略在股指方面获得较高收益。... 阅读全文

2023-11-27 19:40 458次浏览

商品量化CTA月报10月刊----市场负向波动放大

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板块因子排名：数据来源：wind，国投安信期货近一月以来，商品市场偏弱运行，板块上跌多涨少，其中跌幅最大的为农产品板块。商品CTA量价策略本月亏损0.83%，区间回撤为1.28%，收益部分来自动量因子，持仓量因子亏损放大。其中黑色板块动量上收益明显上升，仓位集中在铁矿、螺纹和热卷的多头，截面空头集中在双焦。有色板块期限结构收益快速回升，锡贴水逐步收窄，信号上多铜空锡。能化截面收益来自多沥青空玻璃，而能化在持仓量因子上为空头主导。贵... 阅读全文

2023-11-3 16:48 401次浏览

金融工程量化CTA周报：市场调整加强，持仓因子一骑绝尘

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商品市场上周调整加强，指数下跌2.67%，能源化工和黑色建材板块跌幅最大。上周，受巴以冲突影响，原油和贵金属价格走势呈现明显V状。四大因子除持仓因子外，受市场调整情绪影响较大，持仓因子收益一骑绝尘，周涨幅达到1.13%。中短期波动率虽迎来上调，但受双节影响较大，建议加强风控管理。阅读全文

2023-10-16 18:20 135次浏览

商品量化CTA月报9月刊----持仓量因子走低

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板块因子排名：数据来源：wind，国投安信期货近月以来，商品市场走低，其中有色和农产品板块跌幅最显著。商品CTA量价策略本月收益为0.01%，区间回撤为0.42%，收益主要来自于动量的时序和截面。其中黑色板块内部分化拉大，时序多头仓位集中在原料端，截面上多原端空成材。有色板块的截面收益占比较高，信号结构上空铜镍多铝锌。期限结构的亏损集中在能化板块，信号上空橡胶多甲醇。持仓量中贵金属板块多头收益由盈转亏，下拉策略净值。动量：领涨的板... 阅读全文

2023-10-12 16:39 349次浏览

量化CTA时序跟踪·能化短期动量强劲，其余板块震荡难获利

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本报告完成时间|2023年7月31日摘要目前商品市场波动率处于12.0%年内历史分位点。从周度表现看，上周反转>趋势。短中长周期趋势周净值变动1.01%/-0.62%/-0.55%，60日反转策略周净值变动0.81%。从月度表现看，上月反转>趋势。短中长周期趋势月净值变动2.13%/-2.42%/-2.85%，60日反转策略月净值变动2.28%。从上周的策略板块表现看，短周期趋势在能化板块较好，净值变动2.2%；在贵金属板块较差，净值变动-2.0%。中周期趋势在农产品板块较好，净值变动-0.1%；在贵金属板块上业绩较差，净值... 阅读全文

2023-7-31 19:08 239次浏览

商品量化CTA月报7月刊----波动率预期上行

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CTA走势评分：黑色版块6有色版块5能化版块5农产品版块5贵金属版块5股指版块6近月以来，商品市场持续修复，其中能化和农产品板块涨幅最大。商品CTA量价策略上月亏损0.29%，区间回撤0.52%，期限结构优势维持，持仓量出现回调。甲醇量化策略方面，甲醇期价震荡偏强。基本面方面，甲醇上游煤炭价格上涨，支撑甲醇价格，刚需补库维持。供给端，区域性检修导致装置利用率下降。需求端，传统需求冰醋酸、二甲醚开工率回升，供给和需求因子信号向多头移动。近一月供给因子上行... 阅读全文

2023-7-27 09:23 361次浏览

量化CTA周度报告：风格再平衡后关注短周期信号

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目前，当前国债收益率曲线相对偏平坦，考虑到市场对经济复苏依然处于观察状态，资金利率在节后进一步宽松，短端利率下行赔率更大一些，未来短期建议以做陡为主。阅读全文

2023-5-10 10:08 442次浏览

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专题创建者

汪宇

- 期货 -

南京师范大学金融学专业，培训过程序化交易CTA策略的操盘手。手机、微信：188 5110 0123.擅长采用经典的均线突破和k线形态平台突破原理，对交易标的进行标准化多空方向判定，根据系统给出的量化信号实现开仓、平仓、持仓等交易动作。在汪宇经理这里开户可以给您以下承诺：1、您可以选择吉祥数字出现在期货账号中。2、免费的期货入门及提高培训指导。3、免费的早盘提示（开盘前发送）。4、盘中随时的持仓诊断（电话、短信、QQ、微信，任何您喜欢的方式均可实现）。5、免费期货模拟账号提供。6、开户快速通道。南京本地客户上门服务，异地亦可根据情况为其上门开户。

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