什么是再平衡，投资组合再平衡应该怎么做？

再平衡就是当资产涨跌之后，实际比例偏离预设目标比例，卖出涨多的资产、加仓跌多的资产，恢复初始配比。比如原定股7债3，股市大涨变成股8债2，就卖出部分股票补债券；再平衡是逆人性操作，强制高抛低吸，...

资深顾问魏 474

多周期信号组合时，怎样避免短周期覆盖长周期判断？

避免短周期覆盖长周期，关键是给不同周期明确分工，而不是把所有信号直接相加。1、可让长周期决定趋势方向和仓位上限，短周期只负责入场、减仓或退出时点。2、设置层级约束，例如长周期不满足时，短周期买入...

资深陈经理 413

再平衡操作，多久做一次资产再平衡？

关于资产再平衡的时间，没有统一的固定周期，核心是看你当初设定的资产配置目标和市场波动情况，新手可以选简单的方式，不用纠结太复杂的标准。我帮你拆解下常用的两种实操方式，你好直接上手。第一种是定期再...

李经理 207

为什么要定期进行资产再平衡？

定期再平衡可以帮助维持预期的风险水平和回报目标。

资深阳经理 455

量化CTA周度报告：持仓量和长周期信号分化，短周期偏向...

　　基于股债横截面的CTA策略本周策略净值上行0.28%。上周收益主要来自于做多IF和IC等大盘和中盘风格。长周期方面，PMI分项数据中生产端强于需求端，对于成长板块的信号提振更为显著，期债在长周期方面进入了一个持续下行的通道。短周期方面，股债差异继续拉大，叠加资金面收紧可能性增加，期债持续下行，同时期指之间的差异却进一步缩小。综合来看，长周期模型看多成长，短周期偏向均衡过渡，持仓量反映当前市场情绪更看好大盘风格。期债综合信号进一步下行，接近做空阈值。 　　目前，资金利率边际上行，虽然债...

同花顺期货 617

量化CTA周度报告：期指短周期信号趋向均衡，持仓量反弹...

　　基于股债横截面的CTA策略本周策略净值上涨0.22%。上周前半周交易信号集中在期债，亏损来自于前半周做空期债，但是后半周及时转向做空，包括做多IM产生了正向收益。整体来看，上个月PMI以及分项数据发布后使得股指板块整体承压略微下行，成长板块占优，而期债是有所上行的。从短周期看，资金利率趋向宽松，股债都有小幅上升，但是对于期指信号的提振并没有特别显著，目前短周期在期指方面分配比较平均。持仓量方面，期债保持下行趋势，期指则大幅反弹，结合期限结构表现出的边际扩大表现，体现出悲观情绪消化后...

同花顺期货 408