短周期指标与长周期指标的信号冲突如何调和？

短周期指标与长周期指标信号冲突时，结合市场趋势和指标特点综合判断，以长周期指标为主参考。

资深阳经理 309

什么是“再平衡”？投资组合需要做再平衡吗？

您好，很高兴为您解答这个问题。所谓投资组合的再平衡，其实是一个动态调整的过程。简单来说，就是当您的投资组合因为市场波动，导致各类资产的实际占比偏离了您最初设定的目标比例时，我们通过卖出部分涨得比...

专业张经理 634

为什么要做基金组合再平衡？

再平衡：每年调整一次至原始比例，被动实现高抛低吸。

资深高经理 228

想在五一学习资产配置再平衡，触发再平衡的条件该怎么设定？

您好！触发资产配置再平衡的条件可以从以下几个方面进行设置和考虑：首先，设定资产比例偏离的阈值。这意味着要确定各类资产实际占比与目标占比之间的允许偏离范围。例如，如果我们的目标是将股票资产的占比设...

资深刘经理 749

量化CTA周度报告：持仓量和长周期信号分化，短周期偏向...

　　基于股债横截面的CTA策略本周策略净值上行0.28%。上周收益主要来自于做多IF和IC等大盘和中盘风格。长周期方面，PMI分项数据中生产端强于需求端，对于成长板块的信号提振更为显著，期债在长周期方面进入了一个持续下行的通道。短周期方面，股债差异继续拉大，叠加资金面收紧可能性增加，期债持续下行，同时期指之间的差异却进一步缩小。综合来看，长周期模型看多成长，短周期偏向均衡过渡，持仓量反映当前市场情绪更看好大盘风格。期债综合信号进一步下行，接近做空阈值。 　　目前，资金利率边际上行，虽然债...

同花顺期货 402

量化CTA周度报告：期指短周期信号趋向均衡，持仓量反弹...

　　基于股债横截面的CTA策略本周策略净值上涨0.22%。上周前半周交易信号集中在期债，亏损来自于前半周做空期债，但是后半周及时转向做空，包括做多IM产生了正向收益。整体来看，上个月PMI以及分项数据发布后使得股指板块整体承压略微下行，成长板块占优，而期债是有所上行的。从短周期看，资金利率趋向宽松，股债都有小幅上升，但是对于期指信号的提振并没有特别显著，目前短周期在期指方面分配比较平均。持仓量方面，期债保持下行趋势，期指则大幅反弹，结合期限结构表现出的边际扩大表现，体现出悲观情绪消化后...

同花顺期货 252