量化CTA周度报告:持仓量和长周期信号分化,短周期偏向...
发布时间:2023-3-7 18:55阅读:242
基于股债横截面的CTA策略本周策略净值上行0.28%。上周收益主要来自于做多IF和IC等大盘和中盘风格。长周期方面,PMI分项数据中生产端强于需求端,对于成长板块的信号提振更为显著,期债在长周期方面进入了一个持续下行的通道。短周期方面,股债差异继续拉大,叠加资金面收紧可能性增加,期债持续下行,同时期指之间的差异却进一步缩小。综合来看,长周期模型看多成长,短周期偏向均衡过渡,持仓量反映当前市场情绪更看好大盘风格。期债综合信号进一步下行,接近做空阈值。
目前,资金利率边际上行,虽然债券曲线形态较为平坦,曲线变陡的赔率更高一些,但胜率不足,短时间曲线变陡需要资金进一步宽松的配合。后续随着经济不断修复,资金中枢趋势进一步抬升,收益率曲线可能出现明显熊平特征。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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