CTA周度报告:长短周期动量分化,黑色短期情绪充分释放
发布时间:2023-3-21 18:30阅读:93
上周商品市场出现回落,其中能化板块基本面相对弱势的格局短期内未有改善,加之受到外围原油价格大幅回调的冲击,化工中沥青和聚丙烯单边下行趋势加强,品种贴水收窄,空单量也随之提升。由于短期宏观面造成的较低的风险情绪打压着有色板块,并且政策面的影响加剧了板块内部分化。策略仓位空头由镍和锌主导,而多头集中在铅,源于基本面的提振,铅表现出了抗跌性。农产品方面同样受到宏观风险影响,多头资金从白糖撤出,信号上行受到压力。但与此同时,农产品期限结构上做空油粕比套利的信号结构未转向。黑色板块上,政策方面对投机造成的黑色品种价格变动开始进行调整,加之多次海外暴雷事件市场的恐慌情绪蔓延,导致了板块回调。热卷和螺纹上行动量受阻,焦煤的空头信号显著增强。与黑色板块相反,贵金属板块开始走强,伴随风险偏好的变化,避险资金往贵金属板块注入,持仓量在黄金的多头增加。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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多头仓位主要集中在能化板块如甲醇、玻璃和焦炭等,其他还有部分农产品豆粕。空头仓位在部分有色上如锡和铅,还有部分软商品白糖和棉花。