量化CTA周报:股指长周期改善逐步确立,持仓量分配较为...
发布时间:2023-3-14 18:15阅读:416
目前,资金利率边际上行,虽然债券曲线形态较为平坦,曲线变陡的赔率更高一些,但胜率不足,短时间曲线变陡需要资金进一步宽松的配合。后续随着经济不断修复,资金中枢趋势进一步抬升,收益率曲线可能出现明显熊平特征。
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【量化周报】商品CTA量化周报20210926
作者 | 彭鲸桥 中信建投期货金融衍生品部
本报告完成时间 | 2021年09月26日
摘要
本周商品期货市场先涨后跌,商品指数高位大幅震荡,商品指数整体收涨1.95%。各板块表现上,总体均表现为上涨,其中能源板块上涨幅度最大,达4.27%,仅贵金属板块整体下跌,跌幅为0.24%。
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CTA周报:期限结构改善贡献占比扩大,持仓量能化板块看...
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