量化交易策略相关资讯_叩富问财专题

资深张经理 _股票
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在量化投资中，策略容量问题的评估至关重要，以下是从不同方面进行的分析：首先，从市场流动性角度评估。策略容量会受交易品种流动性的限制。对于股票市场，大盘蓝筹股通常流动性较好，可容纳较大资金量交易而不明显影响价格；而小盘股流动性有限，大量资金进出易导致价格大幅波动，影响策略收益。以量化高频交易策略为例，若针对小盘股进行高频买卖，因小盘股每日成交量有限，策略能容纳的资金量就较小。同理，在期货、外汇等市场，不同合约或货币对的流动性差异也会... 阅读全文

2025-2-7 15:29 1319次浏览

如何评估量化投资策略的绩效？

资深张经理 _股票
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评估量化投资策略的绩效，可从以下几个关键方面入手。收益指标是评估量化投资策略绩效的基础。年化收益率是最为常用的指标之一，它反映了投资在一年时间内的平均收益水平。例如，若某量化投资策略在过去三年的总收益率为60%，通过计算可得其年化收益率约为17%。除了年化收益率，投资者还需关注绝对收益。绝对收益是指投资组合在一定时期内实际获得的收益，不考虑市场基准的表现。这对于那些有明确收益目标，如养老资金、保险资金等的投资者来说尤为重要。一个能... 阅读全文

2025-1-20 10:58 946次浏览

ETF基金轮动量化策略

资深林经理 _股票
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现在ETF基金的成交量是越来越大了，大多数的投资者选股觉得非常难，都是转战到ETF基金的投资上。ETF基金的投资有非常多的好处，一个是费用便宜，无印花税、无过户费，交易佣金可以做到万0.5；另一个就是投资透明，ETF基金大多数是跟踪的指数，没有人为的主观影响，指数基本上半年会调仓换血，一些有问题的股票也能及时剔除。再有就是ETF基金的交易是和股票一样的模式，随买随卖，账户上可以实时看到收益涨跌，和股票几乎是没差别的。但是问题又来了... 阅读全文

2023-11-16 16:18 1292次浏览

如何指定量化打板策略，首板如何打？

资深姚老师 _股票
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股票打板、龙头战法等超短线交易一直是股市中的热门话题，而如何量化股票打板则是众多股友所关心的。那么量化打板策略到底靠谱吗？那么量化打板又是什么呢？具体操作流程该怎么做？让我们试着去探究下。量化打板是指利用量化交易策略来进行股票交易，特别是针对首板和二板的交易。今天我们一起来看看详细操作步骤：第一：筛选涨停分类。打板细分领域来看，有专做首板的，二板的，也有龙一龙二的等等细分，但由于实时行情的订阅一般是有限制的，如果同时订阅全市场40... 阅读全文

2023-8-8 22:30 2003次浏览

量化CTA时序跟踪·趋势策略出现回撤

同花顺期货 _期货
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摘要目前商品市场波动率处于0.4%年内历史分位点低点。从周度表现看，上周反转>趋势。短中长周期趋势周净值变动-0.9%/-0.3%/-0.4%，60日反转策略周净值变动-0.1%。从月度表现看，上月趋势>反转。短中长周期趋势月净值变动1.6%/-0.1%/1.0%，60日反转策略月净值变动-0.9%。从上周的策略板块表现看，短周期趋势在农产品板块较好，净值变动0.6%；在黑色板块较差，净值变动-4.3%。中周期趋势在农产品板块较好，净值变动0.7%；在能化板块上业绩较差，净值变动-1.1%。长周期趋势在贵金属板块较好，净... 阅读全文

2023-5-22 19:40 302次浏览

量化CTA时序跟踪·反转策略出现回撤

同花顺期货 _期货
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本报告完成时间|2023年5月14日摘要目前商品市场波动率处于2.5%年内历史分位点低点。从周度表现看，上周趋势>反转。短中长周期趋势周净值变动-0.6%/-1.0%/-0.5%，60日反转策略周净值变动-1.0%。从月度表现看，上月趋势>反转。短中长周期趋势月净值变动-0.9%/-2.1%/0.0%，60日反转策略月净值变动-2.2%。从上周的策略板块表现看，短周期趋势在农产品板块较好，净值变动0.1%；在黑色板块较差，净值变动-2.6%。中周期趋势在农产品板块较好，净值变动-0.7%；在贵金属板块上业绩较差，净值变... 阅读全文

2023-5-15 17:49 583次浏览

警惕量化策略中的几大“陷阱”

资深期货投顾 _期货
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我们平时在量化交易策略的设计或使用中，常常会遇见策略效果失常的情况。因此在策略的设计过程中，必须十分注意以下这些“陷阱”，才能让策略反映真实有效的结果。1.偷价如果一个交易策略要求你利用信号触发前的价格进行交易，那么这个交易策略就存在偷价的问题。偷价发出的交易信号不会消失，但是你已经没有机会利用这个信号进行交易了。例如，信号可能提示，如果当天收盘价高于前一天最高价，则利用当天开盘价进行买入，而在开盘价成交已... 阅读全文

2020-7-3 10:46 722次浏览

警惕量化策略中的几大“陷阱”

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2020-7-1 10:39 628次浏览