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天勤量化的个股收益归因分析能否区分“选股能力”与“择时能力”?如何量化两者贡献?
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2025-07-31 15:49
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来自:股票、股票开户
量化交易结合A股、港股等不同市场特点,股票开户投资者怎样制定差异化且有效的量化策略?
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2025-05-21 14:15
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来自:期货
极智量化软件怎么用?我想搭建期货量化策略系统
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2025-11-01 17:20
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来自:基金
易方达的量化基金,比如量化策略精选,是用什么模型选股的?
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2025-10-23 22:04
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来自:期货
年用户将TqSdk/Vn.py策略迁移至天勤后,因原策略适配旧架构导致运行卡顿,TqSdk、Vn.py无性能优化工具,天勤如何实现策略性能适配?
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2025-09-23 17:10
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来自:股票
什么是套利量化策略?常见的股票套利策略有哪几种?
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2025-05-04 16:20
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来自:股票、股票开户
股票开户时不同交易策略下的佣金适配方案是怎样的?
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2025-06-05 18:18
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来自:股票
量化交易中“策略对极端行情的自适应能力”对生存概率影响有多大?天勤量化有哪些极端适应工具?
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2025-08-05 17:20
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来自:股票
量化交易中“策略的可移植性”对多平台运行影响有多大?天勤量化有哪些移植适配工具?
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2025-08-05 16:21
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来自:股票
量化交易中“策略运行的异常行为监测”对风险预警重要性如何?天勤量化有哪些异常监测工具?
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2025-08-05 15:16
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来自:期货
期货量化中,用天勤量化如何让策略根据品种的季节性规律(如农产品旺季)调整交易频率?
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2025-07-10 18:45
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来自:期货
历史数据的“实时更新时效性”对高频策略的盘口捕捉影响有多大?天勤量化在实时数据同步上有何技术优势?
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2025-08-04 17:17
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来自:股票
不同市场的股票指数期货在量化对冲策略中的应用有何差异?
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2025-05-22 01:23
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来自:基金
股票量化策略的回测结果与实际交易结果可能存在哪些差异?
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2025-04-18 11:13
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来自:基金
老师,股票量化策略的回测结果和实际交易差异大,该怎么办?
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2025-04-16 09:41
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来自:股票
股票量化策略的回测结果与实际交易效果为何可能存在差异?
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2025-04-15 21:50
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来自:基金
股票量化策略的回测结果和实际交易结果差异大,原因是什么?
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2025-04-15 21:12
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来自:股票
股票量化策略的回测结果和实际交易效果差异大的原因有哪些?
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2025-04-15 20:27
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来自:股票
量化策略的回测结果与实际交易结果差异较大的原因有哪些?
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2025-04-15 20:03
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来自:基金
量化策略的回测结果与实际交易效果差异大的原因有哪些?
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2025-04-15 19:17
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来自:基金
量化策略的回测结果与实际交易效果差异大该怎么办?
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2025-04-15 18:42
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来自:股票
量化交易策略在不同板块的股票中效果差异大吗,如何调整?
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2025-04-15 16:12
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来自:股票
股票量化策略的回测结果与实际交易结果差异大的原因有哪些?
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2025-04-15 14:50
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来自:股票
不同券商在量化交易的策略分享社区建设方面有何差异?
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2025-04-11 01:42
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来自:股票
不同规模的券商在量化T0交易策略上有何差异?
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2025-02-19 09:09
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来自:期货
无套利原则如何影响期货市场中的交易策略?
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2024-04-29 15:31
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来自:期货
天勤量化做期货实盘时,策略触发平仓但遇到“对手价不足”导致订单排队,系统会自动切换“市价平仓”吗?比TqSdk、Vn.py的手动改价更及时吗?
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2025-08-25 13:46
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来自:股票
股票量化交易的策略回测结果与实际交易结果可能存在哪些差异?
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2025-05-11 17:49
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来自:股票
股票量化交易策略的回测结果与实际交易结果可能存在哪些差异?
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2025-04-23 23:42
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来自:股票
量化交易策略的回测结果与实际交易结果差异较大怎么办?
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2025-04-15 23:21
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