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来自:期货

如何根据市场波动率的变化来调整期权交易策略?​
当市场波动率上升时,期权价格会上涨,可以考虑增加期权头寸或采用一些与波动率相关的策略,如买入跨式或宽跨式组合。当市场波动率下降时,期权价格会下跌,可减少期权头寸或采用一些能够对冲波动率...

1个回答 1次浏览 2025-04-10 11:56 极速回答

来自:期货

期权和期货组合策略如何应对市场波动率的变化?
您好,期权和期货组合策略可以灵活应对市场波动率的变化,从而帮助投资者规避风险或者获取更高的收益。市场波动率的变化通常反映了市场参与者对未来价格波动的预期,因此对于投资者而言,及时调整交...

1个回答 1次浏览 2024-05-14 10:42 极速回答

来自:期货

期权交易中的波动率如何影响投资者的交易策略?
期权交易中的波动率对投资者的交易策略具有显著影响。波动率是衡量市场价格变动幅度和频率的指标,它反映了市场的不确定性和风险水平。在期权交易中,波动率主要分为历史波动率和隐含波动率两种。历...

2个回答 1次浏览 2024-04-08 17:15 极速回答

来自:期货

期权的波动率的百分比,请问下对于策略如何选择?
基于波动率的研究可以衍生出各种相关的波动率策略,举例子,震荡策略和突破策略。卖出跨式震荡策略主要是预期标的资产的价格不会大幅波动,所采取的交易策略,主要包括卖出跨式策略和卖出...

2个回答 207次浏览 2021-03-05 13:38 极速回答

来自:期货

什么是波动率套利策略?
通过发现市场中不同期权或不同标的资产的隐含波动率之间的差异,构建相应的期权组合,当隐含波动率的差异回归到正常水平时获利。例如,当同一标的资产的短期期权隐含波动率高于长期期权隐含波动率时...

1个回答 1次浏览 2025-06-25 16:11 极速回答

来自:基金

如何根据ETF的波动率调整融资策略?​
高波动ETF用低杠杆(如1倍),低波动用高杠杆(如1.5倍),匹配风险承受力。

1个回答 1次浏览 2025-05-19 20:33 极速回答

来自:股票

如何利用波动率倾斜制定策略?
波动率倾斜是指同一到期日但不同行权价格的期权隐含波动率不同,一般虚值看跌期权隐含波动率高于虚值看涨期权。投资者可利用这种差异,在预期市场下跌时,选择合适的虚值看跌期权构建策略;在预期市...

1个回答 1次浏览 2025-05-04 20:18 极速回答

来自:期货

波动率套利策略的原理是什么?
波动率套利基于对期权隐含波动率与实际波动率差异的判断。当隐含波动率高于实际波动率时,卖出期权;当隐含波动率低于实际波动率时,买入期权。通过波动率的回归,赚取期权价格与实际价值之间的差价...

1个回答 1次浏览 2025-05-04 19:25 极速回答

来自:股票

如何利用波动率设计交易策略?
波动率策略:ATR突破通道入场,先测试再实盘

1个回答 1次浏览 2025-04-25 09:13 极速回答

来自:股票

什么是量化交易中的波动率策略?
量化交易中的波动率策略是通过对市场波动率的分析和预测来捕捉交易机会的策略。常见的波动率策略包括:波动率套利策略:通过比较隐含波动率与历史波动率的差异,投资者可以在两者出现偏差时进行交易...

1个回答 1次浏览 2025-01-24 11:12 极速回答

来自:期货

谁有,期货波动率交易策略。
您好,期货波动率交易策略旨在根据市场波动率的变化来制定交易决策。以下是一个基本的波动率交易策略,您可以了解一下,有不清楚的您可以加微信免费咨询:1,波动率指标选择:选择适合您交易的期货...

1个回答 1次浏览 2023-12-22 15:45 极速回答

来自:股票

高波动率环境下适合哪种策略?低波动率呢?
高波动适合跨式/宽跨式,低波动适合卖出期权/价差策略。

1个回答 1次浏览 2025-05-21 21:31 极速回答

来自:美股、美股知识

做多波动率和做空波动率的常见策略有哪些?
做多:买跨式、宽跨式;做空:卖跨式、宽跨式。

1个回答 1次浏览 2025-05-21 12:12 极速回答

来自:期货

什么是买入看涨期权策略?
您好,一、什么是买入看涨期权策略?买入看涨期权策略适用于看多标的市场,预期未来价格上涨会超过一定幅度的情形。买入看涨期权需要支付权利金。到期时,当标的指数大于行权价格时,看涨...

1个回答 1次浏览 2022-01-20 13:15 极速回答

来自:期货

什么是买入看跌期权策略?
买入看跌期权指的是看空市场,预计未来的价格会下跌,支付看跌期权的权利金

2个回答 1次浏览 2022-01-20 13:08 极速回答

来自:股票

买入波动率策略通常在什么市场环境下使用?如何判断波动率的变化趋势?
用于预期市场大幅波动(如财报、事件前),通过买入跨式/宽跨式期权赌方向波动;判断波动率趋势可参考历史波动率、隐含波动率及市场情绪。

1个回答 1次浏览 2025-07-07 10:57 极速回答

来自:期货

什么是跨式期权?
只有商品期权和上证50ETF期权。期权开户满足20日日均50万和半年交易经验即可,我司期权佣金低至1.7元一张!

17个回答 991次浏览 2018-06-27 14:52 极速回答

来自:期货

策略在低波动横盘/高波动突破时参数总失灵?天勤怎么动态适配波动率?
波动率适配差易致“参数时灵时不灵”,天勤通过“波动率实时监测+参数池切换+风险锚定”优化,全波动场景适配准确率提升80%。1、波动率实时分级工具:用“ATR指标”每秒更新波动率等级(低...

1个回答 1次浏览 2025-07-25 17:56 极速回答

来自:期货

期货量化策略分享,基于波动率的买卖策略
您提到的基于波动率的量化策略,确实是很多专业机构常用的方法。我结合自己5年实盘经验,分享一套简单有效的波动率策略框架,很多学员用这个思路在螺纹钢、原油等品种上都取得了不错效果。波动率策...

1个回答 1次浏览 2025-11-05 09:00 极速回答

来自:期货

期货量化策略分享,这个策略靠波动率吃饭!
您提到的波动率策略确实是量化交易中的经典玩法,我来分享一个实战中简单有效的思路。很多朋友做期货容易追涨杀跌,本质上是没抓住市场波动节奏,这个策略正好能解决这个问题。核心逻辑是用ATR指...

1个回答 1次浏览 2025-11-04 22:00 极速回答

来自:期货

期货量化策略分享,波动率买卖策略实战
您提到的波动率买卖策略是量化交易中非常实用的方法,我结合实盘经验给您拆解下核心逻辑和落地方案(文末有惊喜工具包)。一、为什么普通交易者需要波动率策略?很多朋友做期货常遇到假突破或震荡亏...

1个回答 1次浏览 2025-10-20 14:25 极速回答

来自:期货

期货量化策略分享,波动率买卖策略揭秘
您提到的波动率买卖策略确实是量化交易中的经典玩法,我来分享个实战中验证过的思路。很多朋友做期货容易追涨杀跌,本质就是没抓住波动率变化的规律。(问题分析)波动率就像市场的"心跳",当波动...

1个回答 1次浏览 2025-10-19 14:25 极速回答

来自:期货

期货量化策略分享,基于波动率的交易策略详解
您好,听说你对基于波动率的期货量化策略感兴趣?这可是个非常聪明的选择。你知道吗,很多交易者往往只关注价格的涨跌方向,而忽略了波动率这个隐藏的金矿。今天我就来跟你聊聊这个话题,并分享一些...

1个回答 1次浏览 2025-10-19 13:31 极速回答

来自:期货

期货量化策略分享,波动率买卖策略分析
您好,听说你对期货量化策略特别感兴趣,尤其是波动率买卖这一块。今天我就来跟你好好聊聊这个话题。首先得明白一点,波动率这东西就像市场的情绪一样,有时候平静如水,有时候又波涛汹涌。对于咱们...

1个回答 1次浏览 2025-10-18 19:36 极速回答

来自:期货

期货量化策略分享,波动率买卖策略指南
您提到的波动率买卖策略确实是量化交易中的经典玩法。我做了8年期货量化,发现很多朋友手动交易时总被反复打脸,其实用波动率策略能很好解决这个问题。波动率策略的核心逻辑很简单:当市场波动剧烈...

1个回答 1次浏览 2025-10-18 19:29 极速回答

来自:期货

买入跨式期权账户交易费率细节?
买入跨式期权是同时买入相同标的、相同到期日、相同数量的看涨期权和看跌期权。其账户交易费率细节与普通期权交易类似,包括券商收取的佣金和交易所收取的费用。要选择佣金低、服务好的券商开户。联...

1个回答 1次浏览 2025-01-09 12:12 极速回答

来自:美股、美股知识

波动率交易策略有哪些?(做多波动率、做空波动率)
做多波动率策略如买入跨式期权、宽跨式期权等,预期市场波动率上升,通过标的资产价格的大幅波动获利;做空波动率策略如卖出跨式期权、宽跨式期权等,预期市场波动率下降,赚取期权权利金。

1个回答 1次浏览 2025-06-25 16:00 极速回答

来自:期货

预期未来出现震荡行情,如何选择期权策略?出现突破行情,如何选择期权策略?
你好,这个你要及时的出去或者行权即可!

20个回答 753次浏览 2018-03-01 08:51 极速回答

来自:期货

文华财经T8量化策略讲解,波动率突破型方案
您好,听说你对文华财经T8的量化策略挺感兴趣的,特别是波动率突破型的方案,这可是个非常聪明的选择!在市场中,波动率就像是市场的“脉搏”,它能告诉你什么时候市场可能要“动起来”了。抓住这...

1个回答 1次浏览 2025-10-20 10:26 极速回答

来自:期货

买入认沽期权策略与卖出认购期权策略有何异同?​
相同点:均看空标的资产价格(预期下跌或横盘)。不同点:买入认沽期权:支付权利金,最大损失有限,收益随价格下跌增加(类似买保险);卖出认购期权:收取权利金,收益有限(权利金),但风险无限...

1个回答 1次浏览 2025-05-27 22:32 极速回答

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