什么是跨期套利?怎么做跨期套利?
苏经理 +关注
回答时间:2022-01-11 17:21
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跨期套利主要内容包括期现套利以及近远月合约价差套利,方法包括模拟交割法和历史价差法。
跨期套利的思想是较为简单的,一方面是根据交割制度,捕捉价差偏离无套利区间的机会;另一方面是放松无套利区间限制,总结价差走势规律,判断价差套利机会。当然,思想较为简单,但是用好却需要经验累积。任何规则都不是一成不变的,都需要结合市场的变化,结合基本面的情形,进行具体判断。
模拟交割法的出发点在于不同合约之间的价差存在合理的区域,当价差出现起伏波动,偏离合理区域后,即可采取相应的套利操作,在价差回归合理区域后进行平仓获利。
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