深度虚值期权为什么容易归零?从时间价值、波动率、行权概率维度解释底层逻辑。
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认购(Call):行权价 远高于 当前标的现价
• 认沽(Put):行权价 远低于 当前标的现价
现价离行权价差很远,现在行权立刻亏大钱,完全没有内在价值,只剩纯时间价值。

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