久期和凸性对债券价格影响的核心差异是什么?
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久期和凸性对债券价格影响的核心差异在于:久期衡量利率变动对债券价格的线性敏感性(一阶效应),而凸性衡量价格-收益率曲线的弯曲程度(二阶效应),用于修正久期的非线性误差。

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