量化交易中,券商的回测工具能否支持对策略的 “最大回撤” 进行压力测试?
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在量化交易里,不少券商的回测工具是可以支持对策略的“最大回撤”进行压力测试的。最大回撤体现了策略在一段时间内可能出现的最大亏损幅度,压力测试就像是给策略“体检”,模拟各种极端市场情况,看看策略在这些情况下最大回撤会怎样变化。通过这样的测试,投资者能更好地了解策略的风险承受能力,评估在不利市场环境下可能遭受的损失。
但不同券商的回测工具功能有差异,有些可能在压力测试的模拟场景、数据准确性等方面表现更出色。所以不能保证所有券商的回测工具都能完美支持“最大回撤”压力测试。
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