您好，无风险利率对期权价格有显著影响，这种影响主要体现在期权的内在价值和时间价值上。具体来说：

内在价值：无风险利率的上升会导致执行价格的现值降低，因为未来的钱在高利率环境下折现后的价值会减少。对于看涨期权，如果市场价格高于执行价格，其内在价值为正。无风险利率升高使得执行价格的现值减少，从而增加看涨期权的内在价值，进而推高其价格。

时间价值：虽然无风险利率的变化直接通过内在价值影响看涨期权的价格，但时间价值也间接受到无风险利率的影响。较高的无风险利率意味着持有现金的机会成本增加，这可能间接影响市场参与者对时间价值的预期，但这种影响通常较内在价值直接变化更为复杂。

内在价值：对于看跌期权，无风险利率的上升导致执行价格的现值降低，而看跌期权的内在价值为执行价格减去当前市场价格。因此，无风险利率升高会减少看跌期权的内在价值，导致其价格下降。

时间价值：同理，时间价值也会受到间接影响，但由于看跌期权的内在价值与看涨期权相反，其价格变动趋势也相反。

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