绍兴市的投资者在选择支持数据下载的券商时，可以从以下几个方面进行考量：

一、数据下载的便捷性数据接口与格式：投资者应关注券商提供的数据接口是否丰富，是否支持常用的数据格式（如CSV、Excel、数据库导入等），以便于数据的后续处理和分析。数据下载速度：数据下载速度是衡量券商服务质量的重要指标之一。投资者应测试券商提供的数据下载速度，确保在需要时能够快速获取所需数据。数据更新频率：了解券商数据的更新频率，确保投资者能够获取到最新、最准确的市场数据。高频更新的数据有助于投资者及时把握市场动态。二、数据的全面性和准确性数据覆盖范围：投资者应关注券商提供的数据覆盖范围，包括股票、债券、基金、期货、期权等各类金融产品的交易数据、财务数据、新闻公告等。全面的数据有助于投资者进行更全面的分析和决策。数据来源与质量：了解券商的数据来源，确保数据的准确性和可靠性。高质量的数据源能够降低投资者的分析误差和风险。三、券商的技术支持与服务技术支持团队：选择拥有专业技术支持团队的券商，这些团队通常能够提供数据下载、数据处理、数据分析等方面的技术支持和解决方案。客户服务质量：考察券商的客户服务质量，包括响应速度、解决问题的能力以及客户服务态度等。优质的客户服务有助于投资者在遇到问题时能够及时获得帮助。四、券商的信誉和口碑市场声誉：选择市场声誉良好、信誉度高的券商，这些券商通常更加注重数据质量和客户服务，能够为投资者提供更可靠的数据下载服务。监管合规：确认券商是否受到相关监管机构的监管，并遵守相关法律法规，确保数据下载的合法性和合规性。五、其他考虑因素交易费用：比较不同券商的交易费用，包括佣金、印花税、过户费等，选择费用合理且透明的券商。交易平台：了解券商的交易平台是否稳定、易用，并具备必要的功能，如实时行情、交易记录查询、数据下载等。六、推荐券商

基于以上考量因素，以下是一些在绍兴市支持数据下载且表现良好的券商推荐：

中信证券：中信证券拥有强大的技术团队和丰富的数据资源，提供全面的数据下载服务，数据更新频率高且质量可靠。国泰君安证券：国泰君安证券同样提供全面的数据下载服务，数据覆盖范围广泛，且拥有专业的技术支持团队和优质的客户服务。中信建投证券：中信建投证券在数据下载方面也有良好的表现，提供丰富的数据接口和格式选择，数据更新及时且准确。

综上所述，绍兴市的投资者在选择支持数据下载的券商时，应综合考虑数据下载的便捷性、数据的全面性和准确性、券商的技术支持与服务、券商的信誉和口碑以及其他相关因素。通过全面评估这些因素，投资者可以选择到最适合自己的券商，从而更有效地获取和分析市场数据，做出更明智的投资决策。