您好,期货量化交易最好用的策略,这个说法不对的哈,期货交易的策略只有适不适合,没有最好一说。现在期货做量化交易策略最重要的就是做好回测,在做回测的时候,许多人都比较容易犯一个错误,那就是拿过去很长一段时间的历史数据做回测,优化参数,优化目标是利润最大化。
这样优化出来的参数,往往在你跑实盘之后,会发现,跟你过去的回测结果相差非常大,为什么回测过去那么赚钱,可是一上实盘就亏钱呢?
其实你回测用的是历史数据,过去你能很赚钱的行情,在未来很长一段时间可能都不会在出现。过去你可以让你的策略在一段趋势行情里获取最大利润,从而达到你利润最大的优化目标。
因为计算机会通过参数配比出所有的组合,当跑完这些组合参数之后,再计算出利润最大的组合参数。计算机往往会对一段趋势行情做过拟合的优化,那就是让你在这段行情获取最大的利润。
可是对于未来,你上了实盘之后,很有可能连续震荡好几个月,甚至是一年都不再出现趋势行情,那么你的策略很有可能就会不断亏钱。因为你优化出来的参数就是预期未来还会经常出现趋势行情。这种预期是过于理想化的,其实行情往往是震荡多,趋势少,一年能出现一两次大的趋势都算不错了,有些可能是一年,甚至是几年都不会出现一次比较大的趋势行情。
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