国债期货基差套利是什么原理?
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国债期货基差是指国债期货和现货之间价格的差异。基差交易者时刻关注期货市场和现货市场间的价差变化,积极寻找低买高卖的套利机会。做多基差,即投资者认为基差会上涨,现券价格的上涨(下跌)幅度会高于(低于)期货价格乘以转换因子的幅度,则买入现券,卖出期货,待基差如期上涨后分别平仓;做空基差,即投资者认为基差会下跌,现券价格的上涨(下跌)幅度会低于(高于)期货价格乘以转换因子的幅度,则卖出现券,买入期货,待基差如期下跌后分别平仓。
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在线 觅庄擒妖:您好,很高兴为您解答问题。
理论上期货价格是市场对于未来现货市场价格的预估值,而现货价格与期货价格之间的联系则用基差来表示。国债期货的基差指的是用经过转换因子调整之后期货价格与其现货价格之间的差额。国债的期货现货套利策略,本质上 全文>
国债期货基差套利是什么原理?
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股指期货基差在哪里查,有谁知道告知一下?
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期货_张经理 1140
期货基差一定会修复吗,新手小白想请教一个问题,
您好基差理论上是会修复的,很多投资者以此作为期限套利依据
期货江经理 386
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